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时间：2020-08-30
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1、5SECTION正态随机过程正态随机过程的概念如果随机过程X(t)的任意n维概率分布都是正态分布，则称它为正态随机过程或高斯随机过程，简称正态过程或高斯过程。正态随机过程的概念概率密度函数正态随机过程的概念概率密度函数正态随机过程的概念正态随机过程的概率密度函数由它的一、二阶矩（均值、方差和相关系数）完全决定。正态随机过程的概念推论平稳正态随机过程定义平稳正态随机过程n维概率密度函数正态随机过程的性质01正态随机过程的n维概率密度完全由它的均值集合，协方差函数集合所确定02正态过程的严平稳与宽平稳等价正态随机过程的性质正态随机过程的性质正态随机过程的性质正态随
2、机过程的性质03正态过程的不相关与相互独立等价正态随机过程的性质正态随机过程的性质正态随机过程的性质04平稳正态过程与确定信号之和仍为正态分布05若正态过程在T上均方可微，则其导数也是正态过程06若正态过程在T上均方可积，则其积分也是正态过程正态随机过程的性质07正态随机过程通过线性系统后的输出仍为正态过程推论正态过程的线性变换仍为正态过程正态随机过程的性质例1.解：正态随机过程的性质例2.解：正态随机过程的性质正态随机过程的性质例3.解：正态随机过程的性质
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