先进银行利率定价模型介绍课件.ppt

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1、兴业银行“中小企业贷款定价模型”介绍2010年8月贷款定价系统项目组一、项目背景概述四、浮动影响指标S贷款抗风险能力客户综合贡献度竞争程度忠诚度目录三、模型整体计算过程二、业务系统处理整体流程一、项目背景内部：2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分行试用中小企业贷款定价模型（以泉州分行自行开发的定价模型为基础）；2007年本行开展中小企业金融服务工作，公司部、信息科技部牵头开发“中小企业贷款自动定价模型系统”；外部：利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不断加快，银

2、行面临着加强利率和价格管理的挑战；同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘的客户群体；一、项目背景-模型特点有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、宁波、漳州等分行试点；运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率；嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实现逐笔定

3、价；业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明；一、项目背景-用途（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供有效支持和参考。（二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。（三）分行公司业

4、务营销管理部门：1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线经营人员传导相关信息的变化；2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的整体规范性；一、项目背景概述四、浮动影响指标S贷款抗风险能力客户综合贡献度竞争程度忠诚度目录三、模型整体计算过程二、业务系统处理整体流程二、业务处理整体流程二、业务处理详细流程二、业务系统处理整体流程一、项目背景概述四、浮动影响指标S贷款抗风险能力客户综合贡献度竞争程度忠诚度目录三

5、、模型整体计算过程“贷款抗风险能力指标”*x%+“客户综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指标”*z%+“忠诚度指标”*m%贷款抗风险能力指标客户综合贡献指标••••••三、模型整体计算过程测算价格A浮动幅度β（插值）浮动影响指标S（加权）综合指标加权汇总单一基础指标计算信用等级存量利润贡献••••••在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1下限分数1；N2下限分数2N1≥N2）四个区间作插值计算测算价格＝基准价格A0×（1＋β）+αα经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率三、模型整体计算过程三、模型整体计算过程（一）价格计算公式：测算价

6、格A＝基准价格A0×（1＋β）+α，α:经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率β:浮动幅度经济资本分配系数:信用担保4%质押担保1%抵押担保4%保证担保4%I）担保方式选择信用经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望（二）经济资本占用补偿加点数α：II）担保方式选择非信用X1=质押物公允价值/贷款金额X2=抵押物公允价值/贷款金额X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录入内容），则X3=0先判断X1当X1>=1时：α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率当X1<1时，再判断X2*X3若

7、X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本期望回报率若X2*X3=0，再判断X2若X2=0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担保经济资本分配系数】*资本期望回报率；若X2不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率二、模型整体计算过程浮动幅度β根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β当M2≥S≥M1，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-M1)*(d2-d