计量经济学课件1.ppt

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1、第一节课绪论计量经济学Outline“计量经济学”是什么？1计量经济学分析如何展开？2数据结构的种类34两个关键概念1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)是谁命名了“计量经济学”？1926年他撰文试图对边际效用予以经验度量，该文首次出现econometric一词1930年他在美国发起计量经济学会1969年他与丁伯根共同首获诺贝尔经济科学纪念奖拉格纳·安东·基特·弗里希(RagnarA.K.Frisch)"计量经济学"的首个定义是什么？Econometricsisbynomeansthesameaseconomicstatistics.Noris

2、itidenticalwithwhatwecallgeneraleconomictheory,althoughaconsiderableportionofthistheoryhasadefinitelyquantitativecharacter.Norshouldeconometricsbetakenassynonomouswiththeapplicationofmathematicstoeconomics.——Econometrica创刊社论1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)由这一定义可知：计量经济学并不等同于经济统计学。计量经济学也不等

3、同于我们所说的一般经济理论，即使经济理论中相当一部分内容具有明确的数量特征。计量经济学也不等同于数学在经济学中的应用。1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)Itistheunificationofallthreethatispowerful.Anditisthisunificationthatconstituteseconometrics.——Econometrica创刊社论这三个学科（经济统计学、一般经济理论与数学）的结合，称作计量经济学。1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)Thismutualpenetra

4、tionofquantitativeeconomictheoryandstatisticalobservationistheessenceofeconometrics.Andthereinliestheneedformathematics,bothintheformulationoftheprinciplesofeconomictheory,andinthetechniqueofhandlingthestatisticaldata.——Econometrica创刊社论1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)计量经济学的实质在于数量经济理论与统计观

5、测的相互渗透。因此，无论是在经济理论原理的形成上，还是在统计数据处理的技术上，计量经济学的发展也需要数学。1.“计量经济学”是什么？(WhatisEconometrics?)2.计量经济学分析如何展开？Step1理论或假说的陈述2.计量经济学分析如何展开？Step2理论的数学模型设定2.计量经济学分析如何展开？Step3理论的计量经济模型的设定Step4获取数据数据类型Step5计量经济模型的参数估计统计学方法（回归分析）Step6假设检验统计学方法（概率分布）Step7预报或预测Step8利用模型制定政策2.计量经济学分析如何展开？3.数据结构的种类横截面数据集Cross

6、-sectionaldataset——在同一时间点上，对一系列个人、家庭、企业、城市、国家或其他单位所采集的样本而构成的数据集。横截面数据集举例：2010年11月1日零点，中国各省的人口数量所构成的数据集（全国第六次人口普查）………………3.数据结构的种类时间序列数据集Timeseriesdataset——由一个或几个变量在不同时间的观测值所构成的数据集。各个观测值的时间跨度可能是1天、1个月、1个季度、1年等等。3.数据结构的种类时间序列数据集举例：中国1978-2009年国内生产总值某个儿童逢整周岁时测量的身高沪深股市每个交易日的收盘点数3.数据结构的种类混合横截面数据P

7、ooledcrosssection兼具时间序列数据和横截面数据的特点数据形成方式：在每个时间点上随机抽取特定数量的样本。3.数据结构的种类面板数据Paneldata由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组成的数据。需要对横截面单位进行长期跟踪，获得数据较为困难。3.数据结构的种类面板数据举例：中国、俄罗斯、印度、巴西1978-2009年国内生产总值数据集中国各省、自治区、直辖市1978-2009年财政收入数据集3.数据结构的种类4.两个关键概念因果效应Casualeffect推定一个变量与另一个变量之间