资债办访谈纪要（确认稿）.doc

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1、项目名称建设银行科技应用规划项目受访者钱文挥总经理、贾宝勇副总经理以及部分业务骨干日期/时间12月2日上午9点－10：45访问人丁嵘峰、刘丽君、徐前、马靖、杨鑫会议地点建行919会议室访问主题了解资债办在执行本部门的管理职能中对信息技术的需求，作为全行科技应用规划的依据访谈记录：1．资债办主要职能：q战略规划q资产负债综合管理：业务发展总量规划、结构规划、指标控制（如流动性指标等）；q利率管理：综合定价管理，人民币业务主要是在央行规定范围内浮动。但是中间业务以及外币业务的价格基本放开，由资债办对全行进行价格管理，拟定对各个分支机构定价的授权、对超过授权权限的价格进行审批。现

2、在的利率风险管理困难之处：1）人民币利率尚未市场化2）管理信息基础薄弱，现有系统只在宏观方面支持q财务审查：资债办设财审处，是财务审核委员会日常办事机构，对于分支机构上报项目中超过计财部权限的需行长审批的项目，组成专家委员会，向行长提供参考意见；q信息披露：对外信息披露和年报编制，向评级机构、央行和其它监管部门提供信息。负责分析、制定信息披露政策；q组织机构管理（为体改办的职能）：负责总行内设机构以及分支机构准入、撤并、退出、升格的审批；遇到的主要问题是人力资源系统不能满足需要，数据不是靠传输，而是人工录入，不能保证数据的一致性，可靠性。系统数据维护的问题较多。2．目前科技

3、规划主要应包括两方面的内容：q核心业务系统以及跟其密切相关的外围业务系统，如中间业务平台等；主要有两部分问题：1）统一版本，2）数据集中；版本统一更重要，版本统一后就可以集中修改，数据集中是另外的要求。但是两步走风险更大，对分行影响将是两次。q管理信息系统问题更严重，现在只是使用经验和宏观的统计数据，各部门对MIS系统的需求很强烈。3.利率管理的问题1）利率市场化只是早晚的问题，届时建行将面临很大的市场风险。建行过去只关注信用风险，在市场风险方面几乎是空白，只是依靠人的经验，没有形成制度、机制和模型，利率市场化后对银行的考验大，需要银行准确地确定成本、分析市场利率变动和定价

4、对收益的影响等。2）利率市场化对银行的影响无法量化，现在的缺口分析不准确，甚至不如经验判断可靠，利率风险管理、定价管理、资产负债管理是一个体系，要求管理信息系统提供支持。3）目前国家对于利率市场化还没有时间表，只有初步规划。但有可能明年大额存款实行市场化。品种可能是两个：q协议存款q大额长期可转让存单人民币贷款利率可能两年内实现市场化，（先扩大浮动幅度，然后长期的五年以上贷款可能由商业银行自己确定），利率市场化后，央行将评估商业银行的定价能力和风险管理能力，未来对一些创新产品将实行核准制，根据评估结果决定是否允许商业银行开办有关业务，建行面临的压力很大。4．流动性风险管理目

5、前的监管措施：q外部监管：现在人民银行对各家商业银行制定了一系列的比率和指标，银行每季度向人行报告各比率的情况，以满足监管的要求；q内部监管：建行内部设定了其他的一些指标对流动性进行监控，如备付率、流动性缺口分析等；这几年国内市场流动性风险较小，因为外部市场不健全，而内部资金又充裕。另外，国内的资金市场不发达，现在的投资渠道大部分是同业拆借和买国债，而同业拆借业务量极小。银行的融资手段比较单一，50%以上的资金来源是储蓄存款，且稳定增长，所以备付率居高不下。有效的流动性管理依赖健全的货币市场。5．管理信息系统建设方案目前总行无法看到分行的数据，因为没有综合的管理信息系统。同

6、时也没有资产负债管理的单项系统。资产负债管理系统涉及每一笔存款结构，如剩余期限、利率等，单独建一个系统投资很大。对于管理信息系统的建设可以有三个方案：q搞一套全行范围的、完整的管理数据集中的数据仓库；q钱总个人认为，管理信息系统与核心业务系统可以相对同步进行。对柜面业务、核心业务系统统一的地区先进行管理信息系统的试点。在一级分行上先把管理信息系统建起来，最终通过升级、优化来整合各分行的管理信息系统形成企业级的数据仓库，这样全行集中比分行集中最多落后一年。而且，数据量达到一定规模后，可以利用数据的统计特性通过局部地区来指导全行，因为经济发达的地方反映的数据对经济不发达的地方有

7、借鉴意义，所以可以自下而上的进行；q按照单个应用系统一个一个地建，逐步建立全行的管理信息体系架构，比如信贷管理、资产负债管理等按优先顺序集中，但有数据转换的要求。当核心业务系统新版本建好后，可能还需要重新导出数据。从总体管理信息系统建设看，钱总认为选择的顺序可以为：第二、第三、第一方案。86．业绩衡量对分行的考核原来采用多指标，按市场、产品设定不同的权重，但是多目标（比如利润、市场份额）之间有可能有冲突，核心目标不突出，将损害银行的长期目标。现在的改进方案是采用经济增加值（EVA）作为核心指标，效果比较好。但是有两