小微授信业务风险监测与预警管理办法(试行)民生.doc

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1、小微授信业务风险监测与预警管理办法（试行）第一章总则第一条为规范小微授信业务风险监测与预警工作的组织和开展，依据国家法律法规、监管部门规章办法、本行相关制度规定，特制订本办法。第二条小微授信业务风险监测与预警是指，总分行风险监测人员针对已授信小微存量客户，通过对影响小微授信业务风险的各类信息进行采集与分析，尽早揭示潜在风险隐患，合理判别风险严重程度，及时采取相关控制措施，有效防范信贷风险发生的持续性动态管理行为。第三条小微授信业务风险监测与预警遵循“批量管理、集中监测、及时通报、差异处理”等原则。第四条小微授信业务风险监测与预警主要包括：风险监测、风险预警、风险控制三部分。第五条小微授信业务风

2、险监测与预警工作由总分行零售售后服务部门及行内外相关协作机构共同协作实施，并接受总分行资产监控部门的监督指导。第二章风险监测第六条小微授信业务17精品文档交流风险监测是指，风险监测人员利用现代科技手段，依据监测对象风险特征，通过定量与定性分析方法，低成本、批量化地对可能导致小微授信风险产生的各类信息进行采集与分析，以利于及时风险预警和差异风险控制的各类管理行为。第一节监测方式第七条小微授信业务风险监测分为非现场监测和现场监测，具体工作实践中应逐步实现以非现场监测为主，配合使用现场监测。第八条非现场监测是指，不与客户进行直接接触，通过利用内外部系统数据信息、总行专家调研分析、协作机构信息查询等手

3、段和方式，对各类风险信息进行采集、分析与模型化处理的管理行为与过程。（一）客户行为评分通过对全行存量小微数据进行采集、清洗、整理和校验，由总行建立客户行为评分模型，批量化地实现对小微存量客户的行为评分，并结合总分行监测结果反馈，不断调整和优化模型相关变量，持续进行非现场监测工作。（二）压力模型测试根据宏观经济变化、监管部门要求及本行实际管理需要，针对特定关键风险要素指标，通过建立压力测试模型，评估现有存量资产组合在各类极端恶劣情景下的客户违约概率分布变化，以便进行批量化、差异化的客户风险监测与分类工作。17精品文档交流（三）协作机构信息查询协作机构信息查询是指利用第三方机构的渠道与平台，来完成

4、非现场监测工作。信息来源包括但不限于人行征信系统、工商行政管理信息系统、税务信息系统、公检法信息系统、水电气查询系统、远程视频监控系统等。协作机构信息查询是小微授信客户风险监测的重要组成部分。其平台建设采用总分行相互分工、共同协作的方式予以开展。协作机构信息资源的利用应合法合规地开展，通过不断扩大小微客户风险监测内容、范围与深度，提高小微授信业务风险监测质量和效率。第九条现场监测是指，通过客户面谈、经营场所考察、担保措施核实等方式对其经营变化、信用变化、担保变化以及家庭变化等情况进行采集、分析与处理的管理行为与过程。在提高效率、降低成本的原则下，各分行可根据区域特点和分行现状创新现场监测手段与

5、监测方法。第二节监测对象与监测内容第十条风险监测对象分为：小微授信存量资产、小微集群授信项目与小微个体授信三个层次。第十一条风险监测内容主要为可能导致小微授信资产质量恶化的各类风险要素。17精品文档交流风险要素主要包括：宏观环境变动、项目经营变化、客户自身状况等各类内外部风险因素。（一）宏观环境变动风险1、国家经济周期波动、物价水平波动、资产价值波动（股票、期货、房产、大宗商品）、重要汇率走势等情况，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的；2、特定行业经营环境、发展趋势、行业风险系数等发生重大变化，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的；3、国家（含地方政府）出台相关法律法规，可能对我行小

6、微授信存量资产产生严重影响的；4、金融监管部门发布相关规章制度，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的；5、行内小微业务发展战略及风险管理政策发生剧烈变动，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的；6、其他涉及小微授信经营环境重大变化，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的；（二）项目经营变化风险1、城市整体规划变更、城市商业核心转移、商圈管理方经营不善等可能引起商圈出现经营困难，进而导致商圈集群授信发生严重变化的；17精品文档交流2、商会成员组成变更频繁、核心会员盲目多元经营、涉嫌多家银行超额授信等，可能导致商会集群授信项目发生严重变化的；3、核心企业生产经营、财务指标出现严重恶化，或其

7、采购政策、销售政策发生剧烈变化，可能导致产业链集群授信项目发生严重变化的；4、国家政策、区域政策或行业政策变化可能导致城市开发区、产业园区内主要经营企业发生结构性变化，可能导致工业园区集群授信项目发生严重变化的；5、担保公司注册资金、担保限额、履约状况等变化，可能导致担保合作项目发生严重变化的；6、其他可能导致集群授信项目发生严重变化的。（三）客户自身状况风险1、小微企业在我行金融资产分布、个人/