探析出口信用保險對銀行國際信貸風險管理的作用.doc

《探析出口信用保險對銀行國際信貸風險管理的作用.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、探析出口信用保險對銀行國際信貸風險管理的作用［摘要］新巴塞爾協議的推廣應用，給信用保險與銀行合作帶來瞭更多機會，與信用保險相關的融資業務規模呈現不斷擴大勢頭。金融危機也給信用保險帶來難得的發展機遇和政策環境。文章初步研究出口信用保險在銀行國際信貸風險管理中的作用，並且嘗試建立信用保險機構、銀行與融資企業的三方合作模型。為三方合作提供瞭思路和解決辦法［關鍵詞］出口信用保險；信貸風險管理；協作模型［作者簡介］何海，任職於中國出口信用保險公司南寧營業管理部，復旦大學經濟學院碩士研究生；劉春林，上海浦東發展銀行股份有限公司南寧分行副行長，廣西南寧530

2、022［中圖分類號］D922.28［文獻標識碼］A［文章編號］1672-2728(2010)03-0014-06近年來，在國傢相關監管部門的大力治理下，商業銀行的信貸風險狀況有瞭很大改善，不良資產率逐步降低(見圖1)o但是,我們不能僅僅憑不良資產率下降就對銀行的風險管理能力高枕無憂。-個不可否認的事實是：信貸資產大量增加，分母變大使得銀行不良資產率有較大下降，而我國商業銀行在市場環境變化日趨頻繁的今天，風險控制能力，特別是在國際貿易融資和國際項目貸款中國內銀行的風險控制能力和風險管理經驗都亟待提一、外向型企業面臨的信用風險2008年爆發的美國次

3、貸危機引發瞭全球金融風暴，給廣大外向型企業敲響瞭風險控制的警鐘。截至2009年12月31日，美國已經有121傢銀行倒閉。對於改革開放才30年的中國企業而言，國外市場的情況不但復雜多變，而且會計和法律體系與我國有很大不同，'‘走出去”企業對各種風險的識別能力和處理經驗尤顯不足。作為企業債權人的銀行，發放的國際貿易融資和國外項目貸款同樣將面臨較大的風險。特別是當系統性風險發生時，銀行如果不能有效地把貸款風險"外移”，就隻能自身承擔巨額損失。因此，通過制度創新和技術創新，運用信用保險分散、化解銀行潛在風險，建立和完善銀行自身的風險管理體系，將成為今後

4、國內商業銀行風險管理的一個重要課題按照巴塞爾協議的分類，商業銀行面臨的三大風險包括信用風險、市場風險和操作風險。操作風險可以歸為內部風險，保險在商業銀行操作風險的規避中也能發揮應有的作用。信用風險和市場風險可以歸為外部風險。市場風險可以轉化、體現為信用風險。市場風險發生時，往往就會發生系統性的信用風險。信用保險可以幫助企業，進而幫助銀行規避或降低信用風險和市場風險具體來說，“走出去”企業所面臨的信用風險包括商業風險和政治風險。企業面臨風險，銀行的信貸資金就不安全，因此全面分析和規避''走出去”企業面臨的風險對於保證信貸資金的安全是必不可少的商業

5、風險指在商業信用付款條件下國外買方或在信用證付款條件下國外開證行或保兌行由於出現信用問題致使被保險人發生收匯損失。主要包括：買方或開證行破產或者無力償付債務;買方或開證行拖欠貨款；買方拒絕接受貨物、開證行拒絕承兌據麥肯錫調查，1917年的100強企業，70年後。已經有61個走向瞭死亡，而在39個幸存者中僅有18個仍然存在於1987年的排行榜中，而這18傢公司在股市上的表現結果卻降低瞭20%o隻有兩傢企業一GE和柯達在70年間仍然運作良好，但10年後，柯達已經從100強中消失。如圖2所示,2006年以來，美國的商業風險也呈上升趨勢政治風險是指在買

6、賣雙方均無法控制的情況下，國外債務人（在商業信用付款條件下是國外買方；在信用證付款條件下是國外開證行或保兌行）所在國傢或地區的政治、經濟環境發生變動，造成國外債務人不能按時支付貨款。包括在被保險人和買方均無法控制的情況下，債務人所在國或地區禁止或限制匯兌、禁止買方所購的貨物進口、撤銷進口許可證、頒佈延期付款令、發生戰爭、暴動等政治事件等中國是遭受反傾銷調查和制裁最多的國傢。在1995〜2008年6月間，中國遭到各國的反傾銷立案調查640起，制裁441起，分別占全球調查和制裁總數的19.4%和21.0%，是98個被調查和制裁國傢中平均數的18.9

7、和18.8倍。由圖3可見二、現代商業銀行信用風險管理現狀現代商業銀行的信用風險管理是建立在先進的信息技術基礎之上的。花旗、大通、美洲、匯豐等銀行都擁有各自的全球信息系統。其數據均能做到每日更新。實時處理數據的能力很強，而且具有很強的統計及查詢功能，能為行業、區域、產品、信貸組合等日常檢查及風險評級工作提供全面支持，為其高水平的信用風險管理提供瞭有力的技術保證。JP摩根銀行的統計分析表明，在貸款決策前預見風險並采取預控措施，對降低實際損失的貢獻率為50%至60%o在貸後管理過程中監測風險並迅速補救，對降低風險損失的貢獻率為25%至30%,而當風險

8、暴露後才進行事後處理，其效率低於20%0因此，西方現代商業銀行十分重視對信用風險預警系統的建設，力求盡早地發現風險以美國為代表的西方現代商業銀行十分註