基于面板数据的分位数回归及实证研究.pdf

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1、第39卷第3期河北工业大学学报2010年6月Vol.39No.3JOURNALOFHEBEIUNIVERSITYOFTECHNOLOGYJune2010文章编号：1007-2373(2010)03-0098-04基于面板数据的分位数回归及实证研究齐晓丽1，金善女2，梁慧超1，连建新1（1.河北工业大学管理学院，天津300401；2.河北工业大学外国语学院，天津300401）摘要在面板数据模型和分位数回归原理分析的基础上，对分位数回归方法在面板数据模型中的应用作了深入的研究．利用1998~2007年间31个省市的地区生产总值与专利申请量的面板数据分析了自主创新与经济

2、增长的关系，比较了最小二乘法和分位数回归在面板数据模型中的估计结果，结果显示分位数回归方法在面板数据模型估计时具有一定的优势．关键词面板数据；分位数回归；混合估计模型；固定效应模型；实证研究中图分类号F064.1文献标识码AResearchonQuantileRegressioninPanelDataModelingandItsApplicationQIXiao-li1，JINShan-nü2，LIANGHui-chao1，LIANJian-xin1(1.SchoolofManagement,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin3

3、00401,China;2.SchoolofForeignLanguages,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin300401,China)AbstractThisarticleprincipallyintroducestheconceptsandestimationequationofquantileregressioninpaneldatamodelinganditsapplication.Itanalyzetherelationshipbetweenendogeneticinnovationandeconomicgrowth

4、withactualdata,andcontrasttheestimationefficiencyoftwokindsofmethodsbytheoreticalandempiricalanalyses:LS,PLSandQR,PQR,andfindthatPQRorQRhascertainrelativeadvantagesoverLSorPLSonestimationofpaneldatamodels.Keywordspaneldatamodeling;quantileregression;pooledmodel;fixedeffectsmodel;empir

5、icalstudy回归分析是通过建立变量之间的回归方程来分析变量之间的关系，是数据分析中常用的统计方法．传统的线性回归模型在描述因变量的条件分布受到自变量的影响过程时，利用普通最小二乘法估计回归系数，描述自变量对于因变量的均值影响．回归分析方法在发展过程中不断完善，产生了很多回归思想．分位数回归是为了弥补普通最小二乘法在回归分析中的缺陷，由Koenker和Bassett于1978年提出的．分位数回归相比普通最小二乘回归只能描述自变量对于因变量局部变化的影响而言，更能精确地描述自变量对于因变量的变化范围以及条件分布形状的影响．将分位数回归和面板数据模型结合对变量之间

6、的关系进行分析，可以更好地在控制个体异质性的基础上分析因变量条件分布的不同分位点上变量之间的关系．1面板数据回归模型面板数据是二维数据，在利用面板数据对建立的变量回归方程进行分析时，要考虑在不同的时间上，个体之间可能存在着显著性差异；或是从截面上，不同时间之间存在着显著性差异，这体现在模型中就是针对[1]不同的时间或截面截距不同，所以面板数据模型的一般形式为=++(1)式中：是被解释变量在横截面和时间上的数值；是解释变量在横截面和时间上的数值；为随机收稿日期：2009-09-15基金项目：河北省哲学社会科学规划研究项目（HB07BLJ003）作者简介：齐晓丽（19

7、76-），女（汉族），博士生．第3期齐晓丽，等：基于面板数据的分位数回归及实证研究99误差项；为异质性或个体效应，其中包含一个常数项和一系列不随时间而变化的组别变量，它可能是可观察的个体效应，或者是不可观察的个体效应．根据是否可观察，面板数据模型一般有混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型3种．1.1混合估计模型如果所有个体的都可以观测到，即从时间上看不同个体之间不存在显著性差异，从截面上看不同截面也不存在显著性差异，那么就可以把面板数据混合在一起，整个模型可被视为一个普通线性模型，用最小二乘法来拟合，称为混合估计模型，模型为=++．1.2固定效应模型如果不可观

8、察且和相关