基于层次分析法的银行科技贷款风险分析.pdf

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1、金融与经济2014．03ournalo／’FinanceandEconomics基于层次分析法的银行科技贷款风险分析■许莲艳。孟庆军银行科技贷款是科技型企业的主要融资渠道，但由于抵押物少、产品更新替代快等特性，使得银行在提供科技贷款时承担着信贷风险。本文在选取相关评估指标的基础上，建立银行科技贷款风险评估体系，采用层次分析法和模糊综合评价法评估银行科技贷款的风险，旨在帮助银行在推行科技贷款业务的同时，降低银行的贷款风险。f关键词1科技贷款；科技投入；风险；层次分析法【中图分类号】F830．5【文献标识~-q]A【文章编号]1006

2、—169X(2014)03—0057—04基金项目：江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重点项目“江苏中小型企业与民营企业发展的战略、思路及其生态对策研究”(2010ZDIXM004)。许莲艳．河海大学商学院，研究方向为互联网金融、企业融资；孟庆军，河海大学商学院。(江苏南京2ll100)一相关问题研究(2010)认为，科技型中小企业发展受阻的主要因素、国外关于科技型企业贷款风险理论的研究比较是金融环境不佳、金融体制僵硬．再加上科技型中成熟．但是将企业融资与银行科技贷款业务相结合小企业大多是以民营为主．高风险导致银行等金融的研究相对较

3、少。Robe~Polk(1996)等人设计了一个机构“惜贷”现象严重。李增福(2007)认为，科技型中含有58个变量的指标体系，通过对406个企业进行小企业尤其是不以物质生产为主要活动的企业，最分析．得出对科技型企业的风险预测，与其项目是否主要的资产是知识产权，因此很难提供有效的担保成功，具有重要作用。LatimerAsch(2000)认为，中小方式。同时由于与银行及投资者之间存在着“信息企业特别是科技型中小企业通常会被信贷机构所不对称”与“逆向选择”。最终导致科技型中小企业忽视。银行和其他金融机构认为大型企业贷款有利融资难，因此

4、金融体系的创新是十分必要的。可图，但科技型中小企业所需资金规模较小。向小规二、银行科技贷款风险指标体系模资金提供贷款的成本较高，甚至可能使得贷款的(一)银行科技贷款风险指标体系的确立边际收益为零。此外，科技型中小企业的高风险和由于科技型企业财务数据失真、经济环境的变高失败率，也是风险厌恶型银行为之提供贷款的另化、新技术的更新替代、新产品的出现等原因，银行一大障碍。科技贷款必然存在风险，因此就必须进行风险评国内银行开展科技贷款业务起步较晚，相关研价。通过国内外学者对银行科技贷款的研究，结合究主要还是基于国外的研究基础。林毅夫(200

5、1)从我国经济发展的实际情况。本文从大量指标中筛选比较优势的角度阐述了我国中小企业发展的重要出一些指标，并用这些指标构建银行科技贷款风险意义，并提出发展中小金融机构来解决中小企业融分析的指标体系，见表1。这些指标体系的主要内容资难的问题。基于向中小企业提供贷款时。小银行有：比大银行更具信息优势的假设前提下，将中小金融1．技术风险指标。技术风险指由于新思想与新机构引入银行业垄断的模型中后．发现中小企业可科研成果本身的先天不足以及可替代的新技术的获得的信贷和社会整体福利都得到增加。曹洁出现给产品开发带来的风险，涉及该技术的创新能‘J。

6、。’R。。。Y’。。J。—J—57金融与经济2D14．D3力、生命周期、适用性等。为了便于将比较判断定量化，引入Satty1～9比2．财务风险指标。财务风险是指在企业各项财率标度方法，规定用1、3、5、7、9分别表示根据经验务活动中，由于内外部环境及各种难以预料或无法判断，要素i与要素j相比：同样重要、稍微重要、较控制的因素作用，使财务系统运行偏离预期目标而强重要、强烈重要、绝对重要，而2、4、6、8表示上述形成的经济损失的机会性或可能性。具体来讲．是两判断级之间的折中值。Sattyl～9标度法的含义见由于资产负债率、净资产收益率

7、、应收账款周转率表2。等主要财务指标偏离正常波动范围而产生的风险确定相对权重和构造判断矩阵是一个由定性3．管理风险指标。管理风险是指领导层对相关到定量的过程，因而它是层次分析的核心内容．是创新项目的意见是否一致，来自经营层和员工的不决策的关键。在本次科技贷款分析中，共有五位专协调性带来的风险。主要包括：管理者素质和经验、家，专家打分结果如下：组织结构、股权结构合理性、董事会决策能力等。准则层对目标层的判断矩阵为4．环境风险指标。环境风险是指由于社会、政1357治、自然环境的变化导致市场需求发生波动所引发1／3124R=的风险，涉及

8、自然环境、宏观经济环境、国家政策、社1／51／2l3会化服务以及政府支撑等。1，71／41／31表1银行科技贷款风险评价指标体系技术适用性C。，指各，技术风险C1技术生命周期C：。t，--．'技术创新能力C。兰l235对5●4资产负债率C。f124