MIU模型——基于我国数据的分析-论文.pdf

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1、MIU模型——基于我国数据的分析周秋杰浙江大学宁波理工学院浙江宁波315100【摘要】本文基于DSGE分析框架、MIU模型与中国宏观数据预测中国宏观经济趋势，通过静态检验和冲击响应结果来分析中国模型的特点。【关键词】DSGEMIU模型宏观经济学静态检验冲击响应中图分类号：F2文献标识码：A文章编号：1009-4067(2014)19-163—01一、MIU模型利用MATLAB求解稳态值：＼I：．B，F：B一1+c：D—M／e+C一，+：得出：C=O．76H=O_33Y=1．17MP=1．41r=O．14W=1．76l：一，：(1一)，：四、求政策方程L爿在模型中个变量的稳态值附近做模型的对数线

2、性化，(8个变量二、计算中国数据蜃、、、巧、访、己、、，两个随机冲击变量互和)接下来根据中国历年数据对参数，，0，B，D赋值。使用Uhlig的方法的：1．根据张军、吴桂英、张吉鹏、单豪杰等人的研究结果得出估计生线性化标准型后产函数：=+1，f，，】Jr‘InY：3．337+0．46In+0．04T令Yt：，访，，，】rR=0．998，S．E．：0．036，F=7355．31阮，磊】r从而得出0=0．46运算得出P、Q、R、S2．根据eviews对随机项一阶自回归的到冲击随机函数，进而得出参即得到矩阵政策方程Xt+lPxt+QzfYfRxt+Szf数值石得0．61五、模拟产生序列。静态检验首先先

3、校准盯计算模拟序列的标准差，对比实际产出数据的标3．根据国际折旧率得=0．1．准差校准。4．根据资本回报率计算公式=／16+1一，得到实际数据的标准差为0．018192971f=1995“t根据产生序列得到1000个数据。值约为l·l66。从而根据一阶条件均衡=1一(1一)，得最终产生的模拟序列的标准差为0．010161701=0．79所以得口为0．0065．为了使M／P在百=1时得到的CIA模型中相同的值，我们令效计算模拟数据像}}l)的统计指标，对比实际数据的统计指标进行静态检验。用函数中实际货币余额的系数值D=O．01对比实际数据后发现有较大的偏差，但相互的之间的关联表现出一6．根据1：

4、+D，求得D_0．32定的相似性，投资的波动均远大于产出，说明我国投资对生产总值的影响较大。从相关系数上也可体现这一点，投资I对产出Y的相关系数与7．校准参数B标准差之比都较高。消费与产出的相关性排在第二位，且低于产出的波Hansen不可分劳动模型中，假设所有的人都参与劳动，并把一天的时间正规化为1，则均衡时的工时数取值为1／3以此为依据，在模型动，表明我国消费对产出的拉动仍需加强，我国的经济增长方式并不是靠消费拉动的。劳动时间，即就业人口，在模型中拟合的并不良好，说求解的过程中通过不断地调整B的值，使稳态的H的值等于1／3，即相明MiU模型在描述我国的劳动时间(就业人口)对产出的作用上并不当

5、于一天工作8小时。通过校准我们发现，参数B一1．853。合适。六、冲击响应根据1：+D，求得D-O．32冲击分析：当给出O．叭的技术冲击时，各参数在初期均呈现增长三、求解稳态值。校准H的趋势，所以首先说明技术对各参数起积极冲击。根据图形表现出劳动把校准的参数B以及其他已知参数带入稳态方程求解稳态值，校时间与消费的增长趋势较资本存量、总产出和投资相对较弱。而资本存准H。量、总产出和投资在初期高峰后呈逆增长最后归为均衡。2014·19中国电子商务．．163