实验八联立方程组的估计_何斌.doc

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1、实验八联立方程组的估计10统计1何斌200930980106实验目的:掌握用估计连立方程组,掌握用间接最小二乘法估计连立方程组,熟悉Eviews的操作。 实验要求:应用教材P228题8案例,先利用狭义的工具变量法,再利用二阶段最小二乘法估计第一个方程,然后利用二阶段最小二乘法估计货币供给方程。 实验原理:普通最小二乘法、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 预备知识:最小二乘法估计的原理、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 实验内容:以如下中国的实际数据为资料,估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变

2、量法与二阶段最小二乘法估计。实验步骤:设定联立模型为:可以判断出,第一个方程为恰好识别,故运用工具变量法进行估计。用模型中的价格指数P作为的工具。在Eviews软件中,选择“QuickEstimateEquation”,在出现的窗口的“Method”栏内选择“TSLS”,再在新出现的窗口的“EquationSpecification”栏内输入“GDPCM2CONSI”,在下面的“Instrumentlist”栏内输入“0”,点击OK按钮,得到图1.1所示的估计结果。图1.1然后用二阶段最小二乘

3、法估计。第一阶段,用OLS估计M的简化式方程,Eviews的估计结果如图1.2所示。图1.2然后点击估计结果窗口工具栏的Forecast按钮,在出现的Forecast窗口中,默认软件给出的估计的M2序列名M2F,点击OK按钮生成序列M2F(图1.3)。图1.3随后用M2F作为解释变量M2的替代变量,代入GDP方程中用OLS估计GDP方程。Eviews软件下选择QuickEstimateEquation,在出现的窗口中输入“GDPCM2FCONSI”,点击OK按钮即得如图1.4所示的估计结果。图

4、1.4可见,工具变量法与二阶段最小二乘法的估计结果相同。对于货币供给方程,由于是过度识别,只能选用二阶段最小二乘法。第一阶段,用OLS估计GDP的简化式方程,Eviews的估计结果如图1.5所示。图1.5然后点击估计结果窗口工具栏的Forecast按钮,在出现的Forecast窗口中,默认软件给出的估计的GDP序列名GDPF,点击OK按钮生成序列GDPF(图1.6)。图1.6随后用GDPF作为解释变量GDP的替代量,代入M2方程中用OLS估计M2方程。Eviews软件下选择QuickEstim

5、ateEquation,在出现的窗口中输入“M2CGDPFP”,点击OK按钮即得到如图1.7所示的估计结果。图1.7Eviews软件也可直接对M2方程进行二阶段最小二乘估计。选择QuickEstimateEquation,在出现的对话框的“Method”栏内选择“TSLS”,再在新出现得对话窗口的“EquationSpecification”栏内输入“M2CGDPP”,在下面的“Instrumentlist”栏内输入“CPCONSI”,点击OK按钮,得到图1.8所示的估计结果。图1.8综合得联

6、立方程模型如下:

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