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时间:2020-04-05
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1、时间序列分析教案第5、6章测试题1.时间序列{的d阶差分实质上是一个d阶自回归过程,则;2.假设线性非平稳序列{形如:,,则,;并说明为何说为过差分?因为1阶和2阶差分后,序列均平稳,但,而,2阶差分后的方差大,过差分。3.形如:的模型,简记为ARIMA(1,1,2)模型,并说明此模型的平稳性。此为不平稳模型。4.模型ARIMA(0,1,0)称为随机游走模型,其序列的方差。5.给出ARIMA模型的建模流程图。见书上P。149图5-96.如果序列1阶差分后平稳,并且该差分序列的自相关图1阶截尾,偏相关图拖尾,则选用什么AR
2、IMA模型来拟合:ARIMA(0,1,1)。P。1527.何为残差序列异方差?如何从来直观考察序列是否方差齐性?解:残差序列不在为常数,而随时间t变化。因为方差是的期望,可以直观看是否平稳来判定是否方差齐性。8.若序列{的异方差水平为时,可令=log(xt)实现方差齐性变换。第1页共2页时间序列分析教案9.条件异方差模型中,形如式中,为{}的回归函数,,该模型简记为GARCH(2,3)模型。10.简述多元时间序列分析几个概念:a)一般建模条件;b)何为虚假回归;c)单位根检验;d)单整与协整。解:a)一般建模条件要求2个
3、相关序列均要平稳;b)何为虚假回归;当输入序列和响应序列不平稳时,检验统计量不在服从t分布,检验临界值改变,检验失效;c)单位根检验;可以检验具有单位根时,序列不平稳;d)单整与协整序列本身平稳时,称为0阶单整,d阶差分后平稳时,称为d阶单整;当输入序列和响应序列均不平稳,但两者之间具有很好的线性相关关系时,称为协整。第1页共2页
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