利率数据分析报告【初步】

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1、近现代利率史研究报告——中国金融与市场史专题学术研讨会讨论稿中国金融史课题组执笔:彭凯翔内容提要本报告旨在介绍利率史课题的研究状况、围绕课题建立的利率数据集,对已整理的利率数据进行统计描述,同时进行试探性的分析,望能增进对近现代利率特征的理解、推动本课题的进一步研究。近现代利率史研究报告本报告旨在介绍利率史课题的研究状况、围绕课题建立的利率数据集,对已整理的利率数据进行统计描述,同时进行试探性的分析,望能增进对近现代利率特征的理解、推动本课题的进一步研究。一、研究概况1、研究视野以往的中国经济史论著并无专门研究利

2、率史,一般是在具体经济部门史的范畴下讨论。因此,并未形成全面、综合的利率史。本研究突破了部门史的界限,将农村与城市、私人与各种金融中介、近代与现代的利率都纳入了研究视野,使利率史脱出高利贷史的范式。通过这样一种研究,可以更好地说明决定利率的因素,并对利率的变化趋势、利率市场的整合等等问题进行探讨。但是,这只是狭义的利率,即借贷交易的价格。而从广义上说,一切跨期交易中因时间产生的价格都是利率——各种证券的内含收益率、企业利润率、近代企业的官利和红利等等。本研究目前针对的只是狭义的利率,如果拓展到广义的利率,则能更深

3、入地探讨近现代中国要素配置的效率、金融市场与经济发展的关系等等重大问题。2、资料整理本研究的基本目标是梳理相关的研究和史料,形成一个利率资料集。现将相关的文献略述如下:1)论著。民国时期的金融专著为了解当时的金融提供了翔实资料,如杨荫溥《中国金融论》对民国金融市场的制度和沪汉津等埠的金融市场状况都有详细介绍,中央银行经济研究处编《中国农业金融概要》利用大量的调查资料来说明各省农村的金融发展和借贷情形,银行周报社《上海金融市场论》对上海金融市场的运行和行情都有叙述,宓公干《典当论》则专论典当一业,从历史到各省、再到

4、各国都有述及。近二十年来,出现了对金融史的若干专题研究,典型的有,刘秋根(1995,2000)之典当史、明清高利贷史,李金铮(2000,2002,2003)之近代农村金融,黄鉴晖等山西学者(黄鉴晖,2002;史若民、牛白琳,2002等)之票号研究,洪葭管、张继凤(1989)对上海金融市场的研究。以上专著均有金融市场的视角,亦对利率做了梳理。至于其它讨论近现代金融组织或制度以及农村借贷的专著、论文,无论是在民国期刊还是当代期刊中,都为数众多,近年来的上海研究更是创作颇丰,兹不一一细数(当代文献的综述可参见易棉阳、姚

5、会元,2005)。另外,海外学者中彭慕兰(1992)研究了近代山东金融市场的效率,在方法和思路上有所创新。2)资料集。民国各种调查资料提供了丰富的农村金融史料(包括利率),如晋鲁苏浙湘陕等省实业志,行政院江浙等省农村调查、农情报告,金陵大学农学院、陇海铁路以及满铁等机构的调查,30年代冯和法编的资料集,70年代萧铮在台湾编的《民国二十年代中国大陆土地问题资料》。而民国统计年鉴、统计提要,各省统计年鉴或工商统计(金融统计比较丰富的如《河北工商统计》)等,有县市、商埠的金融统计。建国后的资料集中,最重要的为《上海钱庄

6、史料》,提供了上海日拆的系列数据。《南开经济指数汇编》也汇集了多种金融市场数据,但其中的日拆数据不如前者。五六十年代社科院编制的各种经济资料集——如严中平(1956)、汪敬虞(1962)、李文治(1957)、章有义(1957)等等,也编辑了不少涉及金融的史料,但以农村高利贷为主。黄冕堂(1990)、韦庆远(1989)等对清代刑部档案的发掘,也整理出不少借贷资料(参见刘秋根,2000)。各省文史资料及地方史志均有关于金融的史料,特别是典当利率比较丰富,张步先有一个不错的整理(辑录于史若民、牛白琳,2002)。3)民

7、国金融经济期刊。《银行周报》、《经济统计》(银行周报社)、《钱业月报》、《中外经济周刊》、《工商半月刊》、《统计月报》等,中央银行、中国银行等银行的专刊,汉口、北平等市的银行专刊。参见《中华民国统计提要》(1935,页652~653)的综述。本研究从《银行周报》、《经济统计》与《中央银行旬报》、《中央银行月报》获得了较多利率数据。4)原始材料。徽州、福建、苏州等地均存有大量契约文书,其中的借贷契约甚多,相应的出版物如《徽州千年契约文书》、《中国社会经济史研究》1990增刊、《明清苏州农村经济资料汇编》等。上海等市

8、现存的银行档案非常丰富,对于研究金融市场极为重要,涉及利率的资料也不少,包含两个方面的利率:一是各行业务采用的利率,二是各行通讯调查的各埠利率概况。另外,清代中晚期的老账中也能发掘出一些利率史料,比较大宗的是统泰升账簿。二、利率数据表通过对前述资料的整理,获得了较丰富的利率数据,详见“利率表.xls”。利率表分为总表和若干子表。总表是列示了所有数据,包括每条数据的时间、地

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1、近现代利率史研究报告——中国金融与市场史专题学术研讨会讨论稿中国金融史课题组执笔:彭凯翔内容提要本报告旨在介绍利率史课题的研究状况、围绕课题建立的利率数据集,对已整理的利率数据进行统计描述,同时进行试探性的分析,望能增进对近现代利率特征的理解、推动本课题的进一步研究。近现代利率史研究报告本报告旨在介绍利率史课题的研究状况、围绕课题建立的利率数据集,对已整理的利率数据进行统计描述,同时进行试探性的分析,望能增进对近现代利率特征的理解、推动本课题的进一步研究。一、研究概况1、研究视野以往的中国经济史论著并无专门研究利

2、率史,一般是在具体经济部门史的范畴下讨论。因此,并未形成全面、综合的利率史。本研究突破了部门史的界限,将农村与城市、私人与各种金融中介、近代与现代的利率都纳入了研究视野,使利率史脱出高利贷史的范式。通过这样一种研究,可以更好地说明决定利率的因素,并对利率的变化趋势、利率市场的整合等等问题进行探讨。但是,这只是狭义的利率,即借贷交易的价格。而从广义上说,一切跨期交易中因时间产生的价格都是利率——各种证券的内含收益率、企业利润率、近代企业的官利和红利等等。本研究目前针对的只是狭义的利率,如果拓展到广义的利率,则能更深

3、入地探讨近现代中国要素配置的效率、金融市场与经济发展的关系等等重大问题。2、资料整理本研究的基本目标是梳理相关的研究和史料,形成一个利率资料集。现将相关的文献略述如下:1)论著。民国时期的金融专著为了解当时的金融提供了翔实资料,如杨荫溥《中国金融论》对民国金融市场的制度和沪汉津等埠的金融市场状况都有详细介绍,中央银行经济研究处编《中国农业金融概要》利用大量的调查资料来说明各省农村的金融发展和借贷情形,银行周报社《上海金融市场论》对上海金融市场的运行和行情都有叙述,宓公干《典当论》则专论典当一业,从历史到各省、再到

4、各国都有述及。近二十年来,出现了对金融史的若干专题研究,典型的有,刘秋根(1995,2000)之典当史、明清高利贷史,李金铮(2000,2002,2003)之近代农村金融,黄鉴晖等山西学者(黄鉴晖,2002;史若民、牛白琳,2002等)之票号研究,洪葭管、张继凤(1989)对上海金融市场的研究。以上专著均有金融市场的视角,亦对利率做了梳理。至于其它讨论近现代金融组织或制度以及农村借贷的专著、论文,无论是在民国期刊还是当代期刊中,都为数众多,近年来的上海研究更是创作颇丰,兹不一一细数(当代文献的综述可参见易棉阳、姚

5、会元,2005)。另外,海外学者中彭慕兰(1992)研究了近代山东金融市场的效率,在方法和思路上有所创新。2)资料集。民国各种调查资料提供了丰富的农村金融史料(包括利率),如晋鲁苏浙湘陕等省实业志,行政院江浙等省农村调查、农情报告,金陵大学农学院、陇海铁路以及满铁等机构的调查,30年代冯和法编的资料集,70年代萧铮在台湾编的《民国二十年代中国大陆土地问题资料》。而民国统计年鉴、统计提要,各省统计年鉴或工商统计(金融统计比较丰富的如《河北工商统计》)等,有县市、商埠的金融统计。建国后的资料集中,最重要的为《上海钱庄

6、史料》,提供了上海日拆的系列数据。《南开经济指数汇编》也汇集了多种金融市场数据,但其中的日拆数据不如前者。五六十年代社科院编制的各种经济资料集——如严中平(1956)、汪敬虞(1962)、李文治(1957)、章有义(1957)等等,也编辑了不少涉及金融的史料,但以农村高利贷为主。黄冕堂(1990)、韦庆远(1989)等对清代刑部档案的发掘,也整理出不少借贷资料(参见刘秋根,2000)。各省文史资料及地方史志均有关于金融的史料,特别是典当利率比较丰富,张步先有一个不错的整理(辑录于史若民、牛白琳,2002)。3)民

7、国金融经济期刊。《银行周报》、《经济统计》(银行周报社)、《钱业月报》、《中外经济周刊》、《工商半月刊》、《统计月报》等,中央银行、中国银行等银行的专刊,汉口、北平等市的银行专刊。参见《中华民国统计提要》(1935,页652~653)的综述。本研究从《银行周报》、《经济统计》与《中央银行旬报》、《中央银行月报》获得了较多利率数据。4)原始材料。徽州、福建、苏州等地均存有大量契约文书,其中的借贷契约甚多,相应的出版物如《徽州千年契约文书》、《中国社会经济史研究》1990增刊、《明清苏州农村经济资料汇编》等。上海等市

8、现存的银行档案非常丰富,对于研究金融市场极为重要,涉及利率的资料也不少,包含两个方面的利率:一是各行业务采用的利率,二是各行通讯调查的各埠利率概况。另外,清代中晚期的老账中也能发掘出一些利率史料,比较大宗的是统泰升账簿。二、利率数据表通过对前述资料的整理,获得了较丰富的利率数据,详见“利率表.xls”。利率表分为总表和若干子表。总表是列示了所有数据,包括每条数据的时间、地

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