利率市场化后商业银行利率风险与管理探讨.pdf

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1、复旦大学硕士学位论文利率市场化后商业银行利率风险与管理探讨姓名：吴晓瑜申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘同舜2002.4.2中文摘要：利率市场化后商业银行利率风险与管理探讨(本文综合运用国际金融学基本概念，采用将国际公约与我国具体实际相结合的方法，借鉴西方商业银行的最新管理经验，并结合一些专家、学者的研究成果提出了一些加强我国商业银行利率风险管理的建议。吱全文共分四章。第一章从利率市场化的定义入手，总结外国利率市场化的经验和借鉴，并回顾了我国近年来利率市场化方面的主要进展。第二章讨论了利率风险的

2、种类、导致利率风险的外部因素，及利率风险对商业银行的影响。第三章指出了我国商业银行利率风险管理中存在的问题，强调利率风险管理的必要性。第四章分别从银行体系外部和内部探讨加强利率风险管理的措施。／本章中，对银行体系内部的措施，结合巴塞尔委员会2001年《新巴塞尔资本协议框架》建议稿，西方商业银行的先进管理经验和我国商业银行的具体情况做了进一步深入展开分析，提出建议。l／关键词；利率风险；利率市场化；收益预期，’经济价值预期、分类号：F830．33DiscussionofCommercialBanks’In

3、terestRateRiskandItsManagementAfterInterestRateLiberationEnglishAbstract：Underthecomprehensiveguidanceoftheoriesofinternationalfinance，thedissertation，adoptingtheresearchmethodsofcombinationofinternationalagreementandthestatusquoofChina，drawslessonsfromt

4、heexperiencesofwesterncommercialbanks，andputsforwardseveralreformingaclvisesonstrengtheninginterestrateriskmanagementofChina’scommercialbanksbasedonsomedoctrines．Thedissertationconsistsoffourchapters．ChapterOnedefinesinterestrateliberation，makesconclusio

5、nonotherscountriesexperienceofinterestrate1iberation，andreviewthemajordevelopmentsofinterestrate1iberationinChina．ChapterTwodiscussestypesofinterestraterisk，sourcesofinterestrateriskandtheimpactoncommercialbanks．ChapterThreepointsouttheproblemsofChinesec

6、ommercialbanks’interestrateriskmanagement，andstressesthenecessityofstrengtheninterestrateriskmanagement．ChapterFourdiscussesmeasuresofstrengtheninginterestriskmanagementrespectivelYfrominternalandexternalofbankingsystem。Inthischapter，theauthormakesfurthe

7、ranalysisoninternalmeasuresbycombiningBaselCommittee’SNewCapitalAccord，2001，consultatiredocuments，modernexperienceofwesterncommercialbanksandthestatusquoofChinesecommercialbanks．Keywords：Interestraterisk，Interestrate1iberation，Earningsperspective，Economi

8、cvalueperspective2引言根据中国人民银行的利率市场化规划，我国将用三年时间实现利率市场化，而外币存款利率的放开已经拉开了改革的序幕。由于利率的频繁波动，银行将面临利率风险。利率风险将对银行的收益预期、经济价值等产生直接影响。由于我国的人民币利率长时期为官定的，而不是由市场决定，在资金的政策性价格中(存贷利差中)就已经包含了银行的合理利润，从而银行经营已不存在利率风险。除非坏帐损失，银行完全可以靠国家的利率政策(价格政策)盈利