基于风险的资产组合设计

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1、华东师范大学数学系2015届学士学位论文10111511524 吴雅雯华东师范大学理工学院数学系2015届学士学位论文基于风险的资产组合设计Risk-basedIndexationStrategy姓名：吴雅雯学号：10111511524班级：2011级5班指导教师：张向韵职称：副教授2015年5月完成华东师范大学数学系2015届学士学位论文10111511524 吴雅雯目录摘要...............................................................................

2、................................................3Abstract..........................................................................................................................41前言......................................................................................

3、..................................51.1背景.................................................................................................................51.2风险平价的发展.............................................................................................61.3文章框架....

4、.....................................................................................................72基本模型................................................................................................................72.1基础知识..........................................

5、...........................................................82.1.1一致风险函数.....................................................................................82.1.2等风险与等风险贡献的区别.............................................................92.2基于波动率风险函数的权重设计................

6、...............................................112.2.1等风险贡献权重设计策略...............................................................112.2.2最多样化投资组合策略....................................................................132.2.3最小方差策略...........................................

7、.........................................152.3基于CVaR风险函数的权重设计..............................................................152.3.1等CVaR贡献资产组合...................................................................162.3.2CVaR集中度最小组合...........................................

8、..........................162.3.3CVaR集中度最小组合......................................................................173