基于风险角度的资产组合方法研究

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1、目录1、引言.-4-1.1、从风险角度出发...........................................................................................-4-2、基于风险的投资理论介绍..................................................................................-5-2.1、等权投资组合(EquallyWgted)...............................................................

2、.......-6-2.2、反向波动投资组合(InvVol)..........................................................................-7-2.3、风险平价投资组合(RiskParity)....................................................................-7-2.4、最大分散化投资组合(MaxDiversification)..................................................-8-2.5、最小尾部依赖投资

3、组合(MinimumTailDependence).................................-9-2.6、全局最小方差投资组合(GlobalMinVaR)..................................................-12-2.7、最小条件VaR投资组合(MinimumCVaR)...............................................-12-2.8、模型对比分析及评估指标介绍.............................................................

4、....-13-3、实证分析之股票篇............................................................................................-15-3.1、针对于沪深300股票池的研究分析.........................................................-16-3.2、针对于中证500的研究分析.....................................................................-20-4、实证分析之行业篇.....

5、.......................................................................................-24-4.1、针对于中信一级行业的研究分析.............................................................-24-4.2、针对于中信二级行业的研究分析.............................................................-26-5、实证分析之多资产篇................................

6、........................................................-28-5.1、无权重约束下的表现分析.........................................................................-28-5.2、50%权重约束下的表现分析......................................................................-30-5.3、30%权重约束下的表现分析........................................

7、..............................-32-6、总结....................................................................................................................-35-7、附录......................................