金融风险管理-操作风险管理及监管

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1、商业银行操作风险管理及监管银监会培训中心2008年1目录ô一、操作风险基本概念ô二、操作风险战略ò各类定义ò风险偏好ò历史演变ò业务发展ò特征ò与其他风险的区别ô三、操作风险管理ô四、操作风险监管ò组织构架ò监管范围ò职能分工ò操作风险事件及其报告路线ò管理流程：识别、评估、控ò监管当局的定期检查制与缓释、监测、报告ò量化分析和资本计提2操作风险基本概念定义3操作风险的定义¢巴塞尔委员会：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。¢JP　摩根：各公司业务

2、和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。¢英国银行家协会：由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险。¢花旗集团：由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事件而造成损失的风险。包括与业务操作和市场行为相关联的声誉和特许经营风险。¢美洲银行：由于涉及人员、过程、技术、外部事件、执行、法律、合规与监管、声誉等事件造成损失的可能性。¢渣打银行：源于技术、流程、基础设施、人事等方面的失误所造成的直接或间接损失的风险以及

3、其他具有操作影响的风险。¢加拿大皇家银行：源于流程、技术、人员行为以及外部事件的欠缺或失败而造成的直接或间接损失的风险。4定义（续）法律风险*声誉风险*策略风险*公众对某家银行做法来源于不合适的业务因无法履行的合同（全持负面评价（无论真战略，或与该战略有部或部分）、诉讼、不实与否），从而导致关的假设条件、参数、利的判决或其他法律程其客户群缩小、发生目标以及其它特征有序使银行的业务中断或昂贵的诉讼及/或使了负面的改变。对银行状况造成不利影其收入下降的可能响而带来的风险。性。*以上定义引自FSIConnect文件5操作风险监管的

4、历史演变1988199219961999.62003.22004.12004.61988年资操作风险资本协议修新资本协议征操作风险本协议：管理与监订案：市场求意见稿：强高级计量信用风险管的稳健风险资本要调操作风险及法原则资本要求做法求其定量分析对银行的重要性1988年资本新资本协议实施协议6因果关系原因事件*影响为什么发生？发生了什么？结果如何？人员违规、程欺诈、交易资金损失、序不合理、系记录输入错声誉受损、统故障、外部误、系统数罚款冲击据丢失*：事件是指已经成为现实的损失；所以事件不涵盖潜在损失。7事件分类风险事件案例-内

5、部欺诈雇员盗取，头寸错报-外部欺诈黑客、分支行抢劫-雇佣和工作场所安全与不正当地辞退职工、骚扰、薪酬等相关的成本和法律责任-客户、产品和业务实践与满意度、忠诚缺失、销售业务等相关的成本和法律责任-实物资产损耗自然灾害和人为破坏-业务中断和系统故障软件、硬件和电信问题-执行和程序错误前台/中台/后台执行错误、程序故障8事件和产品条线矩阵*事件内部欺诈外部欺诈就业政策和工客户，产品及实体资产损坏业务中断和系执行、交割及产品线作场所安全性业务操作统失灵流程管理公司金融交易和销售零售银行业务商业银行业务支付和结算代理服务资产管理零售

6、经纪*新资本协议的分类方法9特征•风险与信用风险和市场风险一般都和收益成正比例关系，收益不而操作风险不存在这种相关性。匹配操作风险覆盖面广，其管理模式应战略政策管理•分散性集中，日常性操作风险管理分散化到各业务部门。除自然灾害、恐怖袭击等外部事件外，操作•内生性风险大部分为内生风险。引发操作风险的因素复杂多样，既有员工、•多样性场所，还有系统、程序等。10三种风险特征比较利润的上升并不需要操作风险敞口的增加风险信用市场操作利润11三大风险的主要区别ô就信用风险和市场风险而言，风险是个中性概念，既包含潜在的损失，也意味着潜在的

7、盈利机会，金融机构必须通过承担风险获取收益。但操作风险纯粹意味着损失。ô就信用风险和市场风险而言，银行可以借助业务产品组合的多样化效果降低整体风险，改善风险回报分布。但多样化与操作风险之间没有这种必然联系。12三种风险的量化分析比较市场风险信用风险操作风险风险头寸风险暴露是否可量化是是不易量化＊暴露的衡量基准对市场因素的风信用状况不易获得险敏感性完整性投资组合完整性已知已知未知前后期关系依依存性低中高存性及资料相＊数据产生的频率高中低关性风险度量及检风险衡量方法VaR；压力测试信用评分模型；无一致的方法验；违约损失模型；经济

8、风险资本经济风险资本精确度高中低检验有足够数据进行短期内的返回检验任何时间范围内都返回检验的进行困难难以检验其结果结论市场风险模型建模型尚合理，但使无一致的模型构已趋成熟用上仍须注意*表示不包括操作风险中高频、低额的部分。13操作风险战略风险偏好14风险偏好ô风险偏好：根据发展规划和现有的