FICC系列研究之七：基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略（上）

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1、金融工程研究金融工程专题报告2目录1.研究背景....................................................................................................................52.海外期货持仓报告介绍..............................................................................................53.海外持仓报告策略实证...

2、...........................................................................................63.1回测数据..........................................................................................................63.2交易策略.................................................

3、.........................................................73.1.1净多头持仓占比.....................................................................................73.1.2持仓量变化率.........................................................................................83.1.3

4、COT指数................................................................................................83.3对内盘品种的影响...........................................................................................94.国内持仓报告介绍...............................................

5、....................................................115.国内持仓报告策略实证............................................................................................125.1回测数据...............................................................................................

6、.........125.2会员持仓因子.................................................................................................125.2.1扣费前的会员持仓因子表现.................................................................135.2.2扣费后的会员持仓因子表现..........................................

7、.......................165.2.3小结......................................................................................................175.3郑商所套期保值持仓因子...............................................................................186.总结与讨论........................

8、......................................................................................207.风险提示........................................................................