状态空间模型在经济指标中的应用

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1、南京信息工程大学硕士学位论文状态空间模型在经济指标中的应用姓名：姚如一申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：秦伟良20080501状态空同模型在经济指标中髂应用硕士学位论文中文摘要对经济系统的研究离不开模型，丽一个系统往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是状态空间模型。20世纪80年代以来，状态空间模型已成为研究经济系统的～种有力的建模工具。它的应用范围越来越广泛，已经引起了国内外学者的普遍关注。本文应用状态空间模型的时间序列预测方法对居民消费价格指数与社会消费品零售总额进行了研究，主要工作如下：1．首先介绍了状态空间建模法的历史发展历程以及居民

2、消费价格指数、社会消费品零售总额的基础知识和传统的技术分析方法。2。详细介绍了状态空间模型及Kalman滤波。其中涉及了ARIMA模型的状态空间模型表示，以此为例的Kalman滤子的推导，稳定状态的Kalman滤子的性质，以及Kalman滤子的平滑和缺失值。3．详细介绍了状态空闯的参数估计。其中有状态空间模型参数的极大似然估计算法，EM算法及其相关性质，GEM—ECM算法，EM—Newton算法，淞麟算法等。4．分别使用居民消费价格指数和社会消费品零售总额的历史数据，运用状态空间建模法对其时间序列进行建模。5．根据预测值得出结论。(1)未来6个月消费价

3、格指数虽仍有一定上涨，但上涨幅度较前2007年前半年小得多。这也说甥国家在上半年蹴台的一系列紧缩性的政策开始见效，消费价格指数得到～定的控制，结合这次通货膨胀的特点即投资升温过快，农副食晶行业薄弱。所以政府还必须在抑制一部份行业过度投资的同时，也要积极鼓励一些薄弱行业的发展，(2)从模型预测结果来看，今年以来，消费品市场运行平稳，零售额增长加快，市场供求形势比较稳定。07年下半年社会消费品零售总额为15879．69亿元，同比增长17．13％，是历年以来的最快水平。虽然消费增长呈不断加快之势，但消费与投资的比例依然畸形。因两必须调整投资和消费的关系，努力

4、扩大消费需求。关键词：状态空间模型，居民消费价格指数，社会消费品零售总额状态空阍横型在经济撬标中的应用硕士学位论文AbstractThestudyoftheeconomicsystemiscloselyrelatedtothemathmodel。Onesystemcanbematchedbyseveralmodels，andoneofthemistheStateSpaceModel．Since1980s，StateSpaceModelhasbep沁mestrongmodelingtoolsofstudyingeconomicsystem。Thereis

5、rapidlyincreasingrangeofUSeSforStateSpaceModel，andithasattractedalotofacademicattention．ThisarticleusedtheStateSpaceModeltoanalyzeandpredicttheconsumerpriceindexandChinesetotalretailsalesofconsumergoods。霸1ethesisconsistsoffiveparts。1．Firstly,itintroducedthehistoryofStateSpaceMod

6、elandfundamentalinformationonconsumerpriceindexandChinesetotalretailsalesofconsumergoodsTraditionalanalyticalmethodsofitwasalsoelaborated．2。ThisarticleintroducedtheStateSpaceModelandKalmanFilter．Amongthis，thereistheStateSpaceModelrepresentofARIMAmodel，thededuceoftheKalmanFilter,

7、PropertiesofstablestatedKalmanFilter,smoothingfilter,andthemissingvalue．3，itintroducedparametersestimationofthemodel，Suchasmaximumlikelihoodestimation,expectationmaximumfEM)algorithm,generalexpectationmaximLzation(GEar--expectationmaximumalgorithna，EM—Newtonalgorithm，etc。4。Useth

8、eCPIandthesumofretailsalesofconsumergoodstobuil