商业银行客户风险预警方案

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1、第1章.客户风险预警方案1.1.系统概述风险预警项目要在客户报送的数据基础上，深入开发和利用银监会返回的跨行客户信息以及本行的客户详细信息，形成统一客户视图，集团认定和管理以及多维主题分析等，同时运用数据仓库、数据挖掘、模式识别等技术实现客户（包括集团客户）的风险识别、风险度量和风险提示等工作。风险预警项目主要包括客户信息视图、关联集团管理、风险预警应用、业务主题分析等四大功能。客户信息视图设计的目标是从客户的角度出发，分析其基本信息及相关联的其它信息，作为进一步了解和定位风险客户的一个辅助手段；关联集团管理的设计目标是

2、基于集团管理的要求，实现对新集团生成的认定，对原有集团的维护的功能，同时监控其从诞生到成长直至消亡的全部过程以及在此过程中所暴露出来的风险；风险预警应用的设计目标是寻找到应该预警的客户和集团，系统采用统计理论、计量算法和OSCAR模型及信息工程技术来帮助、促进实现此目标。预警的输出为预警名单、风险特征、分析图表和分析报告等；多维主题分析的设计目标是为用户提供一种基于多角度分析探索问题的工具，用户可以通过尝试不同分析维度、条件维度和度量的组合来观察在不同角度下问题的反映。1.1.客户信息视图1.1.1.设计路线客户信息视图

3、我们又把它叫做统一客户视图，设计的目标是从客户的角度出发，分析其基本信息及相关连的其它信息，提供针对客户的全方位的信息视角，作为进一步了解和定位风险客户的一个辅助手段。这里的统一有三种含义，首先是客户类型上的统一，包含了对公客户、对私客户、参与担保的客户及关联客户；其次是数据范围上的统一，包含了行内的数据，同时也包含了同业的数据等，并按一定的规则进行了匹配和加工，使之更好的从同业角度来查看客户的风险状况；最后是功能的统一，系统通过提供单一入口，全面查看该客户信息的所有功能，使之该客户的风险分析一目了然。1.1.2.功能介

4、绍1.1.2.1.公司客户视图公司客户视图主要从对公客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出客户的基本信息列表。并可以根据单个客户进一步查询该客户的相关信息。包括该客户的基本信息、业务信息、同业违约信息、所属集团信息、关联零售客户信息、财务信息、预警信息、担保信息、客户评级变化信息、预警信息等。1.1.2.2.零售客户视图零售客户视图主要从对私客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出零售客户的基本信息列表。并可以根据单个客户进一步查询该零售企业的相关信息。包括该客户的详细信

5、息、同业违约信息、关联公司客户信息、财务信息。1.1.2.3.担保客户视图担保客户视图主要从对担保客户的角度出发，结合外部披露数据，按默认条件或各种组合条件筛选出客户的基本信息列表。并可以根据单个企业进一步查询该企业的相关信息。包括该担保客户的基本信息、担保信息、业务信息、财务信息、同业违约、预警信息、担保链、担保圈等。1.1.关联集团管理1.1.1.设计路线关联集团管理采用银监会披露的同业关系，如股东关系、法人关系、关联关系、担保关系等，同时结合行内新增的其它关系，如上下游企业关系、直属亲属关系、实际控制关系等，依托于

6、成熟的关联集团生成算法及复杂关联集团的拆分技术，由后台关联集团计算引擎定期生成行内的关联集团，同时计算引擎预留了扩展接口，随时对关联集团的生成进行补充和完善。关联集团后台生成后，或者基于行内现有的关联集团，系统依托于一定的布局算法，采用一套动态图谱展示技术，清晰展示关联集团的整体状况，包括关联集团的成员状态、基本信息、成员之间的关系以及关系比例等。其次提供了一种适用于业务人员拖动操作的技术，可以让业务人员灵活调整各成员位置及无限钻取分析，并提供将分析结果保存的功能。最后通过钻取分析、差异分析、跟踪分析、演变分析等实现对集

7、团的维护更新以及风险防范，同时为集团的授信模式、授信额度以及集团营销等管理提供了强有力的支持和帮助。1.1.2.功能介绍1.1.2.1.集团列表信息该功能提供了集团管理和分析的入口，通过各种业务条件的过滤和组合，包括集团的编号、名称、集团内成员的组织机构代码、成员名称、集团是否被模型预警、是否需要集团成员的维护等，定位到自己感兴趣的某个集团或多个集团的列表，同时可以了解到所定位到的集团的粗略信息，包括成员个数、授信额度、拨备状况、同业违约数量等。这些集团可以是系统后台自动生成的集团，也可以是行内现有的集团。1.1.2.2

8、.集团基本信息该功能提供了对定位到的集团从其详细状况入手进行深入分析的一种方法，集团详细信息的来源依托于行内的详细数据以及业务人员对该集团信息的补充和维护的数据，从中可以清晰地了解到该集团的主营业务、核心企业、供应商、销售商、管理模式、主办行等信息，为用户呈现了该集团的整体概貌视图。1.1.1.1.集团关系信息该功能