城市商业银行小微贷款信用风险控制研究.pdf

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1、金融视线iFinance城市商业银行小微贷款信用风险控制研究北京交通大学段贝贝摘要：近年来，我国政府为解决小微企业融资难问题，采取了多种措施。首先放开贷款利率，之后连续降息，从长期来看，将有助于~-(I-,J、微企业融资难的现状。在满足小微贷款“急，快．频”的特点时，银行必须加强风险控制，选取风险评估模型及有效指标。本文选取了有关企业主等非客观指标，提高了风险评估模型的有效性。例如年龄性删、学历等主观因素，营业额、流动比率等客观因素，共22个指标。然后通过SPSS软件进行主成分分析，进行logit模型进行回归，建立小微商业信用风险评估模型。关键词：小微企业信

2、用风险Logit~归模型中图分类号：F830．5文献标识码：A文章编号：2096-0298(2015)05(a)-073-041选题的背景及意义争如此激烈的环境中占有一席之地，具有重要的现实意义。随着我国经济的快速发展，我国已经形成了E1趋完善的金融体系。如今，我国银行业已经形成了四个梯队，其中国有2文献综述大型银行作为第一梯队，大型股份制银行作为第二梯队，城2．1国外研究现状市商业银行作为第三梯队，农村信用社、村镇银行为最低层国际上最早研究信用风险的是西方发达国家，而对于信的金融机构作为第四梯队。城市商业银行在其发展中具有先用风险的研究主要经历了四个发展阶

3、段，可以将这四个阶段天缺陷，与五大行和股份制商业银行相比，在吸收存款和发统称为传统方法和现代方法。传统方法主要是指定性分析，放贷款等业务方面，明显处于弱势。而对于信用风险的控制主要是事前控制。传统的信用风险度在利率市场化即将完成之际，加上互联网金融迅速发展量方法操作简单，主要侧重于定性分析，这就导致效率低]的大背景下，城市商业银行将会遇到更多的威胁和挑战。因传统的信用风险度量方法主要有专家分析法、信用评分法、此，城市商业银行必须明确自己的市场定位，即服务当地经济神经网络法等。现代的信用风险度量方法包括基于精算方法和服务中小微企业。同时，小微贷款业务将成为城市

4、商业银的CreditRisk+模型、Credit-VaR模型、KMV模型等定量分析行与其他商业银行竞争和盈利增长的战略点。模型。本文利用先进的技术手段对小微企业进行公正、客观、2．2国内研究现状准确的信用评估。一方面，可以改善小微企业融资环境，降低从国内研究来看，我国对企业贷款信用风险的分析一直融资成本，完善社会信用体系；另一方面，城市商业银行业能处于定性阶段，大部分研究停留在对企业提供的财务报表的借此加强风险防范和信用管理，提高自身业务水平，才能在竞财务比率进行分析，而定量研究工作仍然处于起步阶段。即企业在技术创新实验过程中形成的经济损失，减少企业技术参考

5、文献创新风险，鼓励企业大胆研发，为企业技术创新提供充足的【1】刘小俊．供应链金融支持循环经济发展问题探讨[J】．商资金保障。业时代，2013(03)．[2】李云燕，张彪．循环经济投融资模式创新与发展策略探(3)为促进中小企业发展循环经济，创立特殊品种的金融析[J】．中国环境管理，2013(06)．风险投资基金。由政府带头提供政策导向，由投资公司提供[3】王殊．商业银行对中小贸易企业实施供应链融资问题研资金支持，形成政策和收益并行的风险投资基金，重点扶持J】I金融理论与实践，2013(06)．发展循环经济的中小企业的高科技创新项目。同时规范产权交易市场，为风险

6、投资过程创造安全畅通的交易环境。(4)推进循环经济资产的证券化发展，为项目融资拓宽融资渠道，促进资金的流动性，吸引更多的民间资金参与并支持中小企业发展循环经济，分散中小企业循环经济发展的投资风险。www．chInabI．nB1．2o15年5月1073Financel金融视线使是定量分析，也主要研究企业的财务数据指标对企业的信表1基础指标体系以及变量说明用风险的影响，很少研究非财务指标对小微企业贷款信用风分类变量名称自变量流动比率X1险的影响。短期偿债能力现金比率X2长期偿债能力资产负债率X3资产管理能力收账款周转率X43模型的选取及指标体系盈利能力销售净利率

7、X5有效识N／J,微贷款业务中的信用风险因子是对小微企定利率X6额度X7业贷款信用风险控制的必要前提。只有准确、全面地识别出性保证人X8影响小微贷款违约的信用风险因子，城市商业银行才可以全贷款状况有无房产X9贷款主体X1O面、有效地采取措施，制定科学的管理办法和决策，选择出有指规模X1l效的风险控制技术手段。因此本文主要采用Logit模型和因子企业信息员工人数Xl2行业性质Xl3分析模型两大模型。标家庭净资产x143．1Logit模型家庭负债Xl5年龄Xl6Logit模型(简称“逻辑回归”)是离散选择法模型之一，属性别X17于多重变量分析范畴，是社会学、生物

8、统计学、临床、数量心定企业主特征学历Xl8量逾期状况