商业银行小微企业信用风险管理研究.pdf

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1、谨以此论文献给所有对我完成学业给予无私帮助的老师及同学——于海龙商业银行小微企业信用风险管理研究学位论文完成日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日---------------------------

2、------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

3、学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日商业银行小微企业信用风险管理研究摘要目前我国小微企业融资需求以10%以上的增速迅速扩大，但与此相应，每年的需求缺口也以13%的增幅扩大，信贷需求供不应求明显，目前小微企业融资需求与银行贷款供给之间存在严重矛盾。从信贷现状来看，受小微企业企业规模小、经营风险高，财务制度不规范，信用偏低，资金链紧张，资金周转困难等主客观原因影响,小微企业的信贷业务存在信贷缺口大、成本高等问题。进一步就商业银行小微企业信用风险成因及特征分析可看出，商业银行及小微企业双方均对信用风险的形成有着一定的责任：一方面，商业银行角度，社会信用基础、银

4、行体制、管理方式、业务品种的因素是受理模式引致小微企业信用风险的重要方面；信用标准、评级手段、基础数据、审批流程则在审批环节引致了小微企业信用风险；信息反馈机制未能建立、信用评级调整不及时、缺乏有效补偿机制从监管层面加大了小微企业的信用风险。另一方面，从小微企业自身角度而言，经济环境风险、产业风险等行业风险因素，小微企业业主素质、财务状况等经营管理风险因素以及还款能力意愿因素则是小微企业信用风险的原动力。在上述两方的不断影响下，小微企业信用风险具有信息不对称性、不稳定性及联动性的鲜明特征。基于上述分析，考虑建立商业银行小微企业信用风险评级体系，以风险管理量化、风险管理逐户监管、

5、风险管理数据匹配为原则，客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、贷后管理等多部门密切配合，创新小微企业信用风险评级体系的“两步分级”法，即准入性和可控性。在准入性评级方面，以内嵌的方式在商业银行风控管理建构中进行运作，用内部评级法为基础进行构建，用以衡量小微企业的综合信用风险，用以解决小微企业是否能够获得贷款的问题；在可控性评级方面，选取选取企业销售因素、营运资金周转因素、自有资金量因素、订单融资因素、抵押物价值因素等因素构成指标体系，衡量单笔贷款的信用风险，主要测量贷款期限内小微企业经营状况、担保覆盖性等方面出现风险的可能性，从而解决怎样向小微企业授信的问题，衡量“贷不

6、贷”及“如何贷”的两级风险。某小微企业TZ公司向J银行申请500万信贷额度的个案实证了上述信用风险评估体系的可操作性，同时对小微企业的信用风险管理提出了拓展性建议。一方面对小微企业贷款风险分类体系的思考，结合《银行开展小企业贷款业务指导意见》，探索适合小微企业信贷风险特色的、按银行信贷项目别的风险评级方式；另一方面对建立全方位的贷后风险监管体系的思考，在信用风险模型监控频度、对重大事项贷后监控对第二还款来源贷后监控方面，商业银行仍有努力的空间。关键词：小微企业；商业银行；信用风险；风险评级TheResearchonMicro-enterpriseCreditRiskManage

7、mentofCommercialBankAbstractAtpresent,thefinancingdemandofthesmallmicroenterprisegrowthisrapidlyexpandingbymorethan10%,butaccordingly,demandgapalsowith13%increaseeveryyear.Obviously,withthedemandforcreditinshortsupply,thefinancingdemandofthesmallmi