基于买卖价差和模拟挂单的股指期货跨期套利研究.pdf

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1、目录1引言...................................................................................................................................11.1研究背景、目的及意义........................................................................................11.2国内外研究现状..................

2、..................................................................................11.3研究思路和框架....................................................................................................21.4创新之处..................................................................

3、..............................................22理论基础...........................................................................................................................42.1股指期货概述..................................................................................

4、......................42.2股指期货跨期套利概述........................................................................................43流动性...............................................................................................................................63.1成交、持仓情况

5、....................................................................................................63.2换月迁仓................................................................................................................73.3买卖价差.......................................

6、.........................................................................84高频回测.........................................................................................................................104.1分钟回测..........................................................

7、....................................................104.1.1回测数据及逻辑......................................................................................104.1.2结果分析..................................................................................................114.1.

8、3滑点压力测试..........................................................................................134.2Tick回测.......................