工行内部评级实施介绍.pdf

《工行内部评级实施介绍.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、ICBC内部评级法实践刘瑞霞2008.北京1工商银行自身的探索2001年成立了相应的组织机构2001年完成了差距分析和规划报告2000开始建立内部评级管理体系2001年建立了财务报表审核体系2005年建立抵质押物权价值评估管理体系大力推进信息系统的开发建设积极推进信贷流程的整合稳步推进信用评级结果在风险管理中的运用加大培训力度，传播风险量化管理文化2工商银行的项目开展情况中国工商银行全面风险管理工程（一期），2004年中国工商银行资本管理咨询项目，2005年中国工商银行利率风险管理咨询项目，2005年中国工商银行非零售信用风

2、险内部评级项目，2005－2006年中国工商银行零售信用风险内部评级项目，2007年3ICBC实施新资本协议的目标总体目标以银监会新资本协议实施相关监管法规为指导，坚持国际先进银行实践与工商银行实际相结合，建立起符合监管要求的、能够全面准确管理各类风险的全程、量化和立体的内部风险管理体系，实现对信用风险、市场风险和操作风险的准确计量，形成全行统一的风险偏好、风险管理战略、风险管理制度和风险管理文化，使风险量化结果贯穿于经营决策、资本配置、产品定价、绩效考核等经营管理全过程，有效提升ICBC风险管理水平，全面提高ICBC核心竞争力，将ICBC塑

3、造为国内领先、国际一流的现代金融企业。4ICBC实施新资本协议的目标信用风险争取在2010年达到高级法的要求：构建起符合新资本协议要求、切合工商银行实际的二维内部评级体系能够准确估计PD、LGD、EAD等风险要素将内部评级结果全面应用到工行风险管理的各个领域使采用内部评级法的资产覆盖率达到50％以上，并在2013年底前达到80％以上。5市场风险争取在2010年达到内部模型法的要求，构建起符合新资本协议对内部模型法相关参数计量以及应用标准、切合ICBC实际的内部模型体系，实现对各类市场风险VaR值的准确估计，并将内部模型结果全面应用到市场风险管

4、理中。操作风险稳步推进操作风险的计量水平，争取在2010年开发出符合监管要求、切合我行实际的操作风险计量模型，并将计量结果全面应用到操作风险管理中。6ICBC实施内部评级法的基础：方法体系公司客户金融机构政府投资类客户法人客户评级办法银行评级办法土地储备评级办法房地产评级办法财务公司评级办法城建投资评级办法建筑业评级办法信托公司评级办法非营利组织专业外贸公司证券公司评级办法教育单位信用评级办法小企业评级办法基金公司评级办法医疗单位信用评级办法组合层面财务报表审核办法及细则担保公司评级办法地区经济综合评价办法关联及外商投资企业评级细则7建立了先

5、进的信息技术平台NOVA经经经经经经经经经经经经经经/经经●综综综综综综●综综综综综综●综综综综综综综综综●综综综综综综综CS2002综综CM2002综综综CCRM综●综综综综综综综综综●综综综综综综综综●综综综综综综综综●综综综综综综综综综●综综综综综综综综PVMS综综PCM2003综综(PCRM)●综综综综综综综综●综综综综综综综综综综综CIIS综●综综综综综综综综综综综综综综综综综按T+1按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按

6、按按按按按按按按按按按按8ICBC实施内部评级法的基础：数据2002年ICBC实现了全行信贷数据的大集中和信贷业务的集中控制，丰富和完善了客户评级、授信、十二级分类、中长期债项评级等系统功能。2003年投产了特别关注客户信息系统（CIIS）、个人信贷管理系统（PCM2003），进一步提高了信贷风险管理的效率，为信用风险量化管理积累了充分的数据。目前ICBC已电子存储全部信贷客户至少6年的基本信息、财务信息、全部交易数据以及完整评级数据，达到了内部评级法初级法5年数据积累的要求。9ICBC实施内部评级法的基础：数据客户评级系统实现了全行范围客户

7、评级的全流程计算机管理。企业财务报表虚假自动对财务报表进行质量检查。信息甄别系统抵（质）押物（权）奠定了准确计量债项评级违约损失率的数据基价值评估管理系统础。为进行地区和行业风险评级、组合分析提供了技行业分析信息系统术支持。10健全的风险管理制度和体系风风风风风风风风风风风●综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综●综综综4综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综●综综综综综综综综COSO综综综综综综综综●综综综综综综综综综综综综综综综综●综综综综综综综综综√按按按按按按●综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综综

8、√按按按按按按按●综综综综综综综综综综综综综综综综●综综综综综综综综综综综综综综综综√按按按按按按综综综●综2004综综综综综综综综综综综●4综综综综综综综综综综综