内部评级方法介绍

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1、内部评级方法介绍及新评级工作安排评级的必要性评级体系介绍组织做好本次评级工作加强评级管理评级应用建议我国银监会的监管要求根据银监会要求，工、农、中、建、交、招商银行第一批实施新资本协议。2011年初将开始接受新资本协议实施申请改进和加强风险管理的基本要求我行已成为全球第七大市值银行，但风险管理水平与之相比有差距；我行完成股改后，我行要打造优秀上市银行，同时也需要对外披露更多细节，社会关注度进一步提高。融入国际风险管理主流的必然选择新资本协议倡导的内部评级法是先进银行领先实践的总结，已为世界上大多数主流银行所接受，我行“国际化”发展需

2、要采用广为接受的风险管理“语言”。3我行为何要实施内部评级法为何组织此次培训？我行内部评级体系于2010年12月15日正式实施；新旧评级差别较大，需要对与评级相关的各项制度进行系统修订。行领导高度重视，已经成立由张行长任组长、郭行长任副组长的信贷制度修订小组，该小组由风险管理部牵头，目前正在研究制度修订方案：以此次评级结果为主要参考；系统修订信贷政策、绩效考核政策、定价政策…..此次评级他是也是7月份修订评级制度的基础，请各行务必高度重视。能评级的尽量评级，尽量采取单户评级方式做好定性判断的资料保存做好推翻记录，或者推翻建议记录今后

3、将不断提高评级覆盖率我行是银监会规定必须实施新资本协议的6家商业银行之一，需自2011年起实施新资本协议。《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》对借款人及保证人评级作出了明确的要求。第十六条商业银行应通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。第十八条商业银行债务人评级范围应包括所有债务人与保证人。同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。银监会《实施新资本协议指导意见》要求，实施内部评级初级法的银行信用风险加权资产的占比应超过50%，实施内部评级高级法的银行要超过80%。业务发展需要提

4、高评级准确性覆盖风险成本需要精确计量合理资本分配信贷资产分类制定信贷政策调整信贷结构需要提供依据信用风险大小……实施新资本协议将倒逼银行转型，高速度，搞消耗的模式面临改变风险计量技术将把“好银行”和“坏银行”分开评级的必要性评级体系介绍组织做好本次评级工作加强评级管理评级应用建议风险管理能力的构成发现风险的能力-风险识别：认识风险的能力是管理风险的开始；最大的风险是不知道风险的存在评估风险能力：风险计量需要运用数据、技术、方法、专业机构研究和分析风险。风险处置能力缓释风险、吸收风险、预防风险预期损失（EL）与非预期损失（UL）预期

5、损失(EL)是银行面临的平均损失，为业务开展的风险成本。银行需通过定价来反映风险成本，通过计提拨备加以覆盖。非预期损失(UL)反映了在一定置信水平下，损失超出平均水平的幅度，需要用资本金来覆盖。发生极端损失的可能性很小（因此持有大量资本金是不经济的），但一旦发生将是致命的，需要采取其他补救措施（保险，政府救助等）。置信区间反映银行的风险偏好。非预期损失损失分布图损失规模预期损失极端损失置信度99.9%m信用风险计量-四个基本的风险参数违约概率（PD）违约损失率（LGD）违约暴露（EAD）债务人违约的可能性有多大？各级别的PD=违约客

6、户数/客户总数违约时银行给客户的信贷金额有多大？违约暴露EAD=守信余额+未提用额×信用转换系数违约时的损失率有多大？违约时的清收金额有多大？违约损失率LGD=1-回收率有效期限（M）风险暴露的有效剩余期限是多少两维评级体系债项评级客户评级ELULPDLGDEADM抵押品管理违约损失估计风险转换系数估计有效期限估计行业风险区域风险客户个体风险评级调整独立评估、资料共享我行初级法的债项评级框架13典型的评级模型与现有评级体系的不同之处：评级的目的用一组变量，预测客户未来一年期的PD每一个客户都会得到一个相应的PD模型中各定量、定

7、性指标得分不是简单的相加BBB2.115%1.684%RatingPD_LowPD_HighPD_MidAAA+0.00%0.04%0.02%AAA0.04%0.25%0.17%AAA-0.25%0.37%0.27%AA+0.37%0.65%0.49%AA0.65%0.73%0.70%AA-0.73%0.92%0.77%A+0.92%1.25%1.00%A1.25%1.37%1.23%A-1.37%1.98%1.45%BBB+1.98%2.12%1.99%BBB2.12%2.92%2.30%BBB-2.92%3.50%3.22%BB

8、+3.50%4.80%4.03%BB4.80%5.57%4.70%BB-5.57%8.13%6.55%B+8.13%11.28%8.78%B11.28%12.58%11.75%B-12.58%26.77%13.99%CC26.77%3