零售内部评级制度介绍

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1、风险管理部2012年3月零售内部评级制度介绍内部资料，请勿外传目录一、零售内部评级体系建设背景二、评级制度总体架构三、各项评级制度的主要内容四、新旧评级制度的主要变化五、有关工作要求零售内部评级体系建设背景一是满足监管要求2004年巴塞尔委员会出台新资本协议银监会从2007年开始推动商业银行实施新资本协议2007年，印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求包括农行在内的大型银行要从2010年底起开始实施新资本协议，最迟不得晚于2013年底。2009年末，对包括我行在内的五家大型商业银行开展了新

2、协议实施的现场评估，要求我行加紧推进零售内部评级体系建设。2011年7月7日，召开新资本协议实施评估及审批工作会议，要求加紧完成五大行新资本协议实施的评估及审批工作。2011年末，对我行进行了现场评估，要求我行加紧实现零售内部评级体系的全行上线运行，全面推进评级结果在业务管理各方面的应用。今年5月份，将对我行进行检查验收，并要根据检查情况，确定是否批准我行实施新资本协议。监管指引：《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》

3、《商业银行资本计量高级方法验证指引》……要求1：建立内部评级体系模型：评分卡和风险参数分池模型评级制度和评级流程IT系统要求2：内部评级充分应用核心应用范围高级应用范围信贷准入授信额度确定贷后监控信贷政策风险报告……经济资本计量风险偏好和风险战略贷款损失准备计提贷款定价绩效考核……要求3：内部评级体系验证要求4：内部评级体系审计说明：银监会的具体监管要求零售内部评级体系建设背景零售内部评级体系建设背景二是加强零售贷款风险管理当前的零售贷款管理方式有待改进信贷审批：基于专家经验贷后管理

4、：仅对逾期客户开展贷后管理催收管理：客户经理开展单户催收当前零售贷款面临的风险有所增加金融脱媒现象加剧零售银行战略零售贷款门槛降低、风险变大房地产走势发生变化押品价值下降违约风险增加零售内部评级法是加强零售贷款风险管理的有力工具信贷审批：统一准入标准贷后管理：加强风险预警催收管理：提高催收效率今后方向：自动审批、集中催收、贷款定价、组合管理等零售内部评级体系建设背景三是节约资本近几年银监会一直在提高资本充足率要求最低资本充足率要求：8%10.5%大型银行资本充足率要求：资本充足率不得低于1

5、1.5%，核心资本充足率要达到10%商业银行提高资本充足率的压力很大信贷规模受制于资本总量商业银行提高资本充足率的方法增加分子（资本）：股票增发、发行次级债。比较困难。减少分母（风险加权资产）：利用内评法计算风险加权资产。相对可行。从我行定量测算的情况看，实施零售内部评级法比现行权重法至少要节约50%的资本目录一、零售内部评级体系建设背景二、评级制度总体架构三、各项评级制度的主要内容四、新旧评级制度的主要变化五、有关工作要求评级制度总体架构评级“制度树”评级制度总体架构各项制度简介（1/4）《中国农

6、业银行信用评级和信用评分工作管理办法》在《中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法》的基础上，补充纳入零售评级管理的有关内容，规定评级部门职责、评级权限、评级流程、评级结果的应用、评级报告、评级考核等评级管理有关内容。《中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则》主要规范非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。《中国农业银行零售贷款信用评分评定办法》主要规范个人贷款和贷记卡的评分标准、评分方法、评分范围、评分对象等评分具体操作规程。《中国农业银行境外机构非零售客户信用等级评定管理办法》

7、主要规范境外机构非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。评级制度总体架构各项制度简介（2/4）中国农业银行银行账户信用风险暴露分类办法（试行）》规范银行账户信用风险暴露划分工作。明确风险暴露分类工作的职责分工。制定权重法和内部评级法下统一的风险暴露分类标准。规定风险暴露认定方式及分类调整事项。《中国农业银行内部评级风险参数量化管理办法（试行）》规范内部评级法下违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等风险参数的量化管理。界定高级管理层及各相关部门在风险参数量化工作中的职责。明确风险参数量化的

8、原则、方法和流程。规定模型开发的具体步骤和相关标准。覆盖风险参数估计、监控、优化的全过程，为提高我行信用风险计量的规范性、可靠性、准确性提供了制度保障。评级制度总体架构各项制度简介（3/4）《中国农业银行内部评级体系验证办法（试行）》规范内部评级体系投产前、后的验证以及日常的持续监控工作。界定高级管理层及各相关部门的职责分工。明确内部评级体系验证的目标、原则与范围。针对内部评级体系数据、评级模型、信息系统、政策流程、评级治理结构及评级应用等六方面的具体验证内容详细规定