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1、风险型决策分析DecisionAnalysiswithRisk吴庆电子科技大学经济与管理学院3/20/2014决策问题的分类•目标函数F(θ,i,a)•其中，θ,i,a,F()⋅都是n维矢量，θ表示状态集，i表示信息集，a表示行动集(决策集)，F()⋅表示结果集.决策问题的分类⑴确定型决策问题确定型决策问题的特点是决策人在进行选择之前了解真实的自然状态，即他可以确切地知道各种行动的后果。事实上，这就相当于假设自然状态的个数唯一，即：n=1。表2.1确定性决策问题的决策表行动状态a1a2…ai…amθ1V11v12…v1i…v1m决策问题的分类⑵不确定型问题决策
2、人知道哪些自然状态可能出现，但无法以任何方式量化这种不确定性，即他不知道自然状态θ的概率分布。⑶风险型（随机）决策决策人无法确知将来的真实自然状态，但他不仅能给出各种可能出现的自然状态θ1,θ2,,θn，还可以给出各种状态出现的概率，通过设定概率分布πθ(),1,()πθn来量化不确定性，即他知道自然状态θ的概率分布。不确定型决策分析•不确定型决策设决策问题的决策矩阵为oo...o11121noo...o21222nO=(o)=ijm×n............om1om2...omn每种自然状态θ(j=1,2,…,n）发生概率p
3、未知。jj乐观决策准则(max-max)乐观准则的决策步骤不妨设结果值为收益值（越大越好）①选出每个方案在不同自然状态下的最优结果值max{}oij1≤≤jn其中，j表示第j种状态，i表示第i行动，oij表示决策人在第j种状态下采取第i行动的结果.②比较各方案最优值，从中再选出最优值maxmax{}oij11≤≤im≤≤jn该值所对应的方案即为决策者所选取的方案.乐观决策准则θθ…θ状态j12nmax{}oij1≤≤jn方案ia1o11o12…o1n?a2o21o22…o2n?︰︰︰︰︰︰amom1om2…omn?决策maxmax{}oij11≤≤im≤≤jn
4、乐观决策准则对乐观准则的评价•反映了决策者对被决策问题的未来充满了信心，态度乐观，体现了决策者的进取精神与冒险性格。乐观决策法的适用范围•决策者希望以高收益值诱导激励、调动人们奋进的积极性；•绝处求生；•前景看好；•实力雄厚，抵御风险能力强。悲观决策准则(max-min)悲观准则的决策步骤不妨设结果值为收益值①选出每个方案在不同自然状态下的最劣结果值min{}oij1≤≤jn②比较各方案最劣值，从中选出最优值maxmin{}oij1≤≤im1≤≤jn悲观决策准则状态jθ1θ2…θnmin{}oij1≤≤jn方案ia1o11o12…o1n?a2o21o22…
5、o2n?︰︰︰︰︰︰amom1om2…omn?决策maxmin{}oij1≤≤im1≤≤jn悲观决策准则对悲观准则的评价•反映了决策者遇事常想到事物的最糟的一面，体现了决策者稳妥的性格与保守的品质。悲观决策法的适用范围•企业规模较小、资金薄弱，抵御风险能力差；•最坏状态发生的可能性很大；•已经遭受了重大的损失，如人员伤亡、天灾人祸需要恢复元气。折中决策准则折中准则的决策步骤不妨设结果值为收益值①测定一个表示决策者乐观程度的所谓“乐观系数”，用“α”表示(0≤α≤1），计算各方案的折中值h(α)；ihoo()αα=max{}(1+−α)min{}iijij1
6、≤≤jn1≤≤jn②比较各方案的折中值h(α)，从中再选出最优值imax{()}hαi1≤≤im遗憾准则(min-max)遗憾准则的决策步骤不妨设结果值为收益值①计算每个方案在各种自然状态下的遗憾值rij；im=1,2,,r=max{}oo−（）ijijij1≤≤imjn=1,2,,②找出各方案的最大遗憾值max{}rij，从中再选出1≤≤jn最小值minmax{}rij1≤≤im1≤≤jn遗憾准则状态jθ1θ2…θnmax{}rij1≤≤jn方案ia1r11r12…r1n?a2r21r22…r2n?︰︰︰︰︰︰amrm1rm2…rmn?决策minmax{
7、}rij1≤≤im1≤≤jn遗憾准则对遗憾准则的评价•它是从避免失误的角度进行决策，它与悲观准则类似，是一个稳妥的决策原则，但在某种意义上比悲观准则合乎情理一些.遗憾准则决策法的适用范围•有一定基础的中小企业，能承担一定风险，但又不能过于冒进；•与竞争对手实力相当的企业，可以稳定已有的地位，又可以使开拓市场的损失降到最低限度.等可能性准则等可能性准则的决策步骤不妨设结果值为收益值①假定各自然状态出现的概率相等，即：p(θ)=p(θ)=…=12p(θ)=1/nn求出各方案的期望收益值（平均收益值）n1EVo()i=oi=∑oij（i）=1,2,,mnj=1
8、②比较各方案的期望收益值
