汇丰银行风险管理体系.pdf

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1、风险管理相关知识培训18种主要风险:1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8)法律法规2风险管理的目标对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备3风险管理组织架构董事会(对风险管理最终负责)审计委员会主管委员会(CEO)风险管理委员会(CRO)(负责统管风险管理)-内部审计-资产与债务委员会-运营风险管理委员会-法规委员会-信贷风险委员会4各下属部门的功能职责1.内部审计负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;

2、在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.5各下属部门的功能职责2.资产与债务委员会(ALCO)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会负责审视:直接间接业务运营声誉可信度开发风险识别与评估模型7各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会例:HBUS制定/修

3、改:识别评估风险•规程运营损失事件•内控•应急方案•具体项目经验吸取追踪分析运营风险资料库8各下属部门的功能职责4.法规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱9风险管理信贷风险管理10风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?11风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectiv

4、econtractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwillnotbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制13运营风险管理-目标“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”“TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”14合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点——合理操作1.建立恰当的信贷风险环境2.在合理的信贷给予程序下操作3.保持

5、恰当的信贷管理、衡量和监控程序4.确保信贷风险的充分控制15合理信贷风险管理的要点1.建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险16合理信贷风险管理的要点2.在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内17合理信贷风险管理的要点3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试

6、18合理信贷风险管理的要点4.确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统19地区总部信贷风险管理部门的组织结构图集团总部集团首席信贷官地区总部地区首席信贷官政策批准项目MIs个人金融服务地区CRM准则批准风险识别信贷恢复个人金融服务20CRM队伍的角色和职责部门队伍职责审查/规范化信贷政策、规程和准则政策大额信贷批准复杂借贷特殊借贷识别潜在问题帐户风险识别加强各部门的行业知识重估/重组问题帐户信贷风险管理信贷恢复退出问题关系信贷风险管理模型项目(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)制定常规的Mis

7、用于监测风险:MI-资产质量-集中度-风险额度管理个人金融服务的信贷组合个人金融服务21信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷