团险的精算、核保、风险评估与经验数据分析_PPT.pdf

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1、团体保险风险评估基本理论与实践BasicTheoryandPracticeofGroupInsuranceRiskValuation广东省分公司团体业务部江恭伟2010年6月目录一、基本概念与基本原理二、衡量团体保险经营风险的关键三、如何评估续保业务经营情况Page°2团体保险的定义与特征°团体保险：指通过一份单一合同为那些与合同所有人具有业务或职业关系的人群提供保障的保险方式。团体的特征决定了团体核保团体的风险团体的规模决定自经验费率身经验的可信度团体保险的特征团体保单灵活性低成本Page°3团体的自然风险是什么指团体本身在特定时间段面临的某种事件导致损失的

2、不确定性，包括事件是否发生的不确定性和事件发生后损失大小的不确定性；如果我们把事件不发生也当做损失为0，则团体的自然风险就简化为特定时间段内某种损失大小的不确定性。损失的不确定，在数学上则理解为损失服从某种形态的概率分布。¾定期寿险、意外险、重疾险：一般为泊松分布（Poisson）或负二项分布（NegativeBinominal）¾医疗费用补偿性责任：一般为复合泊松分布或复合负二项分布对于损失不确定性的衡量，关键在于确定损失的均值(()Mean)和损失的标准差(StandardVariation).Page°4如何计算团体的损失的均值和标准差问题：一个客户，承

3、保了1年，发生了3件案件，医疗费用总额为6千，那么这个团体的损失的均值和标准差是多少？°均值和标准差的计算方法¾一个团体客户，我们对其观察了N年，其每年的损失为X1、X2、……、Xn；¾有N个风险水平一样的同类客户，我们对其观察了1年，每个客户当年的损失为X1、X2、、……Xn；1个客户1年1个客户1年损失的均值损失的标准差¾标准差体现的是一个数据集的离散程度，体现在团体的损失之中就是各年的损失与平均值之间的波动程度。¾标准差越大，表明各年度损失的波动程度越高、风险的不稳定性越高。Page°5如何对比两个团体的自然风险的大小°三个企业近9年的损失情况¾A企业与

4、B企业的损失的均值都一样，但企业A企业B企业C企业A企业的标准差高于B企业，因此A企业的2001年2300122023002002年620042001300自然风险高于B企业；2003年029002310¾A企业与C企业的损失标准差都一样，但2004年501017004300A企业的均值高于B企业，因此A企业的自2005年1100560002006年790010902900然风险高于B企业；2007年420061003500¾B企业的损失均值高于C企业，但标准差2008年370036009145低于C企业，无法简单判断B、C企业谁的2009年140054002

5、100均值353435343095风险更高。标准差258119322581¾如果以“均值+标准差”高低作为判断风均值+标准差611654675676险高低的标准，则B企业的风险低于C企业。Page°6团体保险的经营风险是什么指保险公司在承保某一团体某个责任之后，在特定时间内面临的资产流出与所收取的保费的比值的不确定性。资产流出即包含了特定事件的发生而需要向投保人支付的赔款、某些需要成本的服务和特定实物，也包括保险公司所需要支付的佣金、税金和其他费用等成本。一般情况下，资产的流出体现为保险公司根据条款规定而须支付的赔付，上述的比值就是赔付率（LossRatio，

6、LR），团体保险的经营风险就体现为赔付率的不确定性。与团体的自然风险中的损失一样，团体保险的赔付率也会服从一定的形态的数学分布。Page°7自然风险与经营风险的关系自然风险：赔付是一个服从一定规律的随机变量；赔付的期望值即为“纯保费”。经营风险：赔付率是一个服从一定规律的随机变量；赔付率由实际赔付金额（随机变量）与承保保费（确定值）之间关系确定。在专业术语上称之为“毛保费”；对于短期保险，毛保费一般为纯保费的一定比例。Page°8团体保险纯保费的计算方法纯保费（PurePremium,PP）：用于满足赔付支出的保费，对应的费率是纯费率、净费率。对于已知的一个团

7、体，其纯保费由以下公式决定:纯保费=预期赔付件数（ET）×预期件均赔付金额（EMCA）由于“预期赔付件数=投保人数×出险概率”，因此决定纯保费高低的核核是以心是以下两个指标：出险概率（Probability）：具有同一风险因素的每一个被保险人的在在单位时间内发生特定事件的可能性；预期件均赔付金额：发生赔付的案件的平均每一件案件的赔付金额。Page°9团体保险毛保费的计算方法毛保费（GrossPremium,GP）：指纯保费加上用于满足费用、税金、利润和安全系数的附加保费。毛保费（GGPP）=((11+Θ)×纯保费（PP）其中Θ称为附加保费系数，Θ×PP是称为附

8、加保费，用于弥补所要支付的佣金（Com