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1、ValueEngineeringNo.8,2006价值工程2006年第8期基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析AnalysisofTimeSeriesOboutChineseTertiaryIndustryBasedontheARAMModel徐旭XuXu(厦门大学经济学系,厦门361005)(EconomicsDepartmentofXiamenUniversity,Xiamen361005,China)摘要:大多数经济时间序列存在着惯性,或者说具有迟缓性。通过对这种惯性分析,可以由时间序列的当前值对
2、其未来值进行估计。本文从我国历年(1953-2004)的第三产业总产值数据出发,将这些数据平稳化,建立自回归移动平均模型(ARAM),从中找出我国第三产业发展的内在规律性。Abstract:Therearesomeinertiasinmostofeconomictimeseries.Wecanforcasttheresultinthefuturebyanalysingsuchinertias.AccordingtotheannualstaticdataofChinesetertiaryindustryfrom195
3、3to2004,thepapermakesthedatastationary,setsupaARAMmodelandsearchestheinherentregularityofChinesetertiaryindustry.关键词:时间序列;第三产业总产值;ARAM模型;平稳性Keywords:timeseries;outputvalueoftertiaryindustry;ARAMmodel;stationarity中图分类号:N945.12文献标识码:A文章编号:1006-4311(2006)08-0010-
4、030引言但整个序列的变化却有一定的规律性,可以用相应的根据国家新的《三次产业划分规定》第三产业是数学模型来近似的描述。ARAM模型可以表示为yt=指除第一、二产业以外的其他行业。第三产业是国民!1yt-1+!2yt-2+K+!pyt-p+ut-"1ut-1-"2ut-2-K-"qut-q,若q=0,则经济中的一个重要行业,第三产业的高度发展是国民ARAM模型变为自回归模型AR(p),若p=0,则ARAM经济现代化的一个重要标志。改革开放以来,我国的模型变为移动平均模型MA(q)。建立ARAM模型的前第三产业获得了
5、迅速发展,截止到2004年,第三产业提条件是,所要分析的时间序列必须是一个平稳的时社会总产值达到38885.7亿元。第三产业对国民经济间序列。的贡献不断增大,已成为增加就业和扩大城乡居民收下面将结合数据,用B-J方法建立关于我国第三入的重要渠道。但是与世界经济发达国家相比,我国产业总产值的ARMA模型第三产业发展水平还比较低。世界经济发达国家第三表1是我国第三产业总产值(1953~2004)的时间产业增加值占整个国民经济的比重和第三产业就业序列数据。其中yt表示各年中国第三产业总产值。人员占全社会就业人口的比重平均
6、达到65%左右,而对表1数据进行平稳性检验,yt的变化曲线见图我国这两个指标分别为33%和29.3%。本文根据1。从图中可以看到我国第三产业总产值呈指数变化趋1953~2000年国民经济第三产业总产值数据列,建立势,特别是在进入九十年代以后,呈现出强劲的增长势ARMA模型,进行时间序列分析,并对以后几年第三50000产业产值进行预测。400001数据的分析与处理30000ARMA模型是一类常见的随机时序模型,它由美20000国统计学家博克斯(GergeoBox)和英国统计学家詹金10000斯(GwilymJenki
7、ns)在20世纪70年代提出来的,亦称0B-J方法。这是一种精度较高的时序短期预测方法,其556065707580859095100基本思想是:某些时间序列是依赖于时间t的一族随———Y机变量,构成该时序的单个序列值虽然具有不确定性,图1我国第三产业总产值yt序列——————————————作者简介:徐旭(1979-),男,硕士研究生,研究方向为社会主义市场经济理论。-10-ValueEngineeringNo.8,2006价值工程2006年第8期表1我国第三产业总产值年度数据第三产业总第三产业总第三产业总产年份年
8、份年份产值y(亿元)产值y(亿元)值y(亿元)1953253.51971577.319895403.21954255.31972606.519905813.51955266.81973640.4199172271956303.41974652.719929138.619573211975655.7199311323.81958377.61976639.519
