我国城镇居民消费影响因素实证研究

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1、我国城镇居民消费影响因素实证研究　　摘要：一个国家居民消费的增长，与投资的相互促进，是其经济增长的动力。我国一直以扩大内需，刺激消费来拉动经济增长。然而，消费需求增长相对缓慢，居民消费趋势低迷却是一直存在的一种普遍现象。因此，本文通过计量模型来进行实证分析影响我国城镇居民消费的因素。关键词：居民消费；收入水平；因果检验一、引言2008年国际金融危机爆发以来，居民消费不振给中国经济的健康发展带来了挑战，消费不足问题得到了的关注。本文从定量角度以1990—2010年的城镇居民人均消费支出和人均可支配收入等相关数据作为样本，通过计量分析的方

2、法对影响我国城镇居民消费水平的因素进行实证分析。二、实证分析1.研究对象与数据选取。本文选取研究的时段为1990—2010年之间，分别采集了各年的城镇居民当期人均消费支出y、城镇居民当期人均可支配收入x1、当期价格指数x2和前期城镇居民人均消费支出x3作为研究样本。2.单位根检验。为了检验上述序列的平稳性，通过对时间序列y、x1、x2和x3取自然对数，得到新的序列lny、lnx1、lnx2和lnx3。4首先对时间序列lny做ADF检验：*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.检验结果显示，ADF检验的t值为

3、-2.993537，因此，lny在10%的显著性水平下拒绝原假设，序列不存在单位根。然后对时间序列lnx1做ADF检验，由检验可知，该序列是不平稳的，并且存在截距项。对原序列level做检验，结果显示，lnx1序列以较大的概率64.65%接受原假设，即存在单位根。将时间序列lnx1一阶差分然后对其做ADF检验，由检验结果可知：lnx1的一阶差分序列为平稳序列。同理，可得lnx1，lnx2，lnx3均为一阶单整序列，故可在此基础上继续检验这些序列之间的协整关系。3.协整检验。本文采用EG两步法对变量进行协整分析，用OLS法进行协整回归，

4、得到：DW=2.458694则不存在序列相关性，且模型不存在异方差。协整方程如下：Lny=-2.675559+0.222319lnx1+0.687945lnx2+0.726586lnx3再对序列e做单位根检验，检验结果显示出回归模型的残差序列e为平稳序列，表明序列lny与lnx1、lnx2和lnx3存在协整关系。4.格兰杰因果检验从Granger4因果检验中看出，由伴随概率知，在5%的显著性水平下，x1是y的格兰杰原因，即当期人均可支配收入是当期人均消费支出的原因；y是x2的原因。结果证明要提升城镇居民的消费水平，必须增加城镇居民的可

5、支配收入。三、结论本文通过对城镇居民人均消费支出、城镇居民人均可支配收入、和价格指数之间的协整检验，得出以下结论：1.从长期来看，城镇居民面对的价格指数、人均可支配收入、和城镇居民人均消费支出之间存在协整关系。其中，我国城镇居民人均可支配收入每增长1%，就会使人均消费支出增长0.222319%，我国城镇居民面对的消费价格指数每增长1%，可使城镇居民每年的消费支出增加0.687945%，因而这两个因素对城镇居民的的消费影响很大。2.从短期来看，城镇居民人均可支配收入对增加城镇居民消费支出的影响达到0.800031%，价格指数的影响为0.

6、357223%（负方向）。这说明短期内价格对居民消费的影响显著。3.根据对各变量进行Granger因果检验的结果，可以看出城镇居民可支配收入是影响居民消费的Granger因果原因。因此要提高城镇居民消费水平，关键还是要靠提高居民的可支配收入。参考文献：[1]程霞珍4潘理权：扩大居民消费的难点、重点与对策研究[J].经济问题探索，2010.01.[2]魏杰等：如何启动居民消费需求[J].政策瞭望.2009，（3）.[3]范剑平杨大侃：居民消费与中国经济发展.[M]中国计划出版社，2000.[4]魏贵祥等：我国城镇居民消费需求分析[J].

7、统计研究.2009，（2）.[5]袁颖：关于中国扩大消费需求的思考.当代经济.2009.12.4