号积极成长集合资产管理计划.pdf

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1、东方红4号积极成长集合资产管理计划2010年第1季度资产管理报告计划管理人：东方证券股份有限公司计划托管人：中国工商银行股份有限公司报告期间：2010年1月1日－2010年3月31日1重要提示本报告由集合资产管理计划管理人东方证券股份有限公司依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》（以下简称“《细则》”）及其他有关规定制作。中国证监会对东方红4号积极成长集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监许可[2008]1336号）。中国

2、证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。集合资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司于2010年4月13日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告

3、期起止时间：2010年1月1日―2010年3月31日一、集合计划简介1、基本资料集合计划名称:东方红4号积极成长集合资产管理计划集合计划类型：非限定性集合资产管理计划集合计划成立日：2009年4月21日集合计划成立规模：629,835,417.78元/份集合计划报告期末计划总规模：432,454,273.82元/份集合计划存续期：2009年4月21日-2016年4月20日集合计划投资目标：积极选股，稳健投资，稳定增值。集合计划投资理念：长期来看市场是有效的，在“中国盛世、黄金十年”的大背景下，那些历经市场考验、具有竞争力的成长型公

4、司将使我们的投资“展翅高飞”，获取超额收益。集合计划业绩比较基准：中信成长指数*70%+中信国债指数*30%。2、集合计划管理人名称：东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层法人代表：潘鑫军联系人：李润前联系电话：021-63326903传真电话：021-63326981网址：www.dfzq.com.cn3、集合计划托管人名称：中国工商银行股份有限公司2办公地址：北京市复兴门内大街55号法定代表人：姜建清联系人：蒋松云联系电话：010-66109

5、612传真：010-66105798网址：www.icbc.com.cn4、注册登记机构：名称：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层5、会计师事务所和经办注册会计师名称：立信会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路61号4楼经办注册会计师：朱颖尤文杰联系电话：021-63391166传真：021-63392558二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现1、主要财务指标：单位：人民币元主要财务指标2010年3月31日1期初单位集合计划资产净值1.56642期末单位集合计划资产

6、净值1.53783期末单位集合计划累计资产净值1.56784期末集合计划资产净值665,042,225.785本期集合计划利润-206,775.046期末集合计划未分配利润232,587,951.967单位期末集合计划未分配利润0.53788本期集合计划净值增长率%0.15%9集合计划累计净值增长率%56.88%注：本期期末集合计划未分配利润和净值未扣除管理人可收取的业绩报酬。2、财务指标的计算公式（1）单位期末集合计划未分配利润=集合计划期末未分配利润÷期末集合计划份额（2）期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷期末集

7、合计划份额（3）期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红（4）本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-1（5）集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－133、集合计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图图12010.1.1－2010.3.31净值增长率与比较基准对比收益率（%）5

8、.002.00-1.00-4.00-7.00时间-10.002010-1-12010-1-232010-2-142010-3-82010-3-30东方红4号收益率业绩比较基准图22009.4.21－2010.3.31净值增长率与比较基准对比收益率（