计量经济学复习重点.pdf

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1、1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为___、___、___三者的结合。Y2.被解释变量的观测值i与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为___；被解释变量的观YYˆ测值i与其回归估计值i之间的偏差，称为____。3.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_性问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。4.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_5．普通最小二乘法得到的参数估计量具有__、___、__统计性质。1．时间序列数据和横截面数据有何不同？2.给定一元

2、线性回归模型：YXt01ttt1,2,,n（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数0和1的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。5.随机误差项包含哪些影响因素？1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括、、、。2、处理模型中异方差的主要方法是。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有、、、。4、处理模型中序列自相关的方法是和。5、处理模型中多重共线性的方法。1、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（8分）。2、多元回归模型中应用普通最小二乘法的基本假设是什么？（6分）3、在多元

3、线性回归中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中，二者是否有等价作用（6分）？1、下列模型是否属于因果关系的计量经济学模型？为什么？（4分）（1）St=112.0+0.12Rt，其中St为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。（2）St=112.0+0.12Rt-1，其中St为第t年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），Rt-1为第1t-1年农村居民可支配收入总额（单位：亿元）。2、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？错误的改正（3分）（1）Yi=a+bXi（2）ybˆbˆx0i（3）yˆbˆbˆx

4、e0i3、多元线性单方程计量经济学模型（8分）2yxx......x~N(0,)i=1,2,….ni011i22ikkiii（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型（4分）；（2）当模型满足基本假设时，写出多元线性单方程的矩阵表达式（4分）；4、指出下列假想模型中存在的错误，并说明理由（7分）：RSt350.70.24RIt1.12IVt其中RSt为社会消费品零售总额（单位：亿元）、RIt为第t年居民收入总额（单位：亿元）、IVt为其全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。指出参数估计量的经济意义是否合理

5、，为什么？5、在一项对某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入收入水平外，还受在学校中是否得到奖学金，来自农村还是来自城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素。试设定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平（8分）：（1）来自欠发地区达农村地区的女生，未得到奖学金；（2）来自欠发达地区城市的男生，得到奖学金；（3）来自发达地区农村女生，得到奖学金；（4）来自发达地区城市的男生，未得到奖学金；1、计量经济学2、总体回归函数3、异方差4、序列自相关5、多重共线性1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括、、、。2、处理模型中异方差

6、的主要方法是。3、检验模型中是否存在序列自相关的方法有、、、。4、处理模型中序列自相关的方法是和。5、处理模型中多重共线性的方法、。6、处理滞后解释变量问题的主要方法是：和。1、古典回归模型的六个基本假定是什么？（5分）3、模型中存在多重共线性会造成什么危害？在什么条件下可以不考虑多重共线性的影响？（5分）4、建立与应用计量经济学模型要经过那些主要步骤？（5分）5、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各自适用于什么2情况？（5分）1、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：22Yi1110，Xi1680，XiYi2042006，

7、Xi315400，Yi133300，2ei620.812（1），的估计值及其标准差。（2）可决系数R。（3）计算系数的F统计值，并进行总01体线形显著性检验，在95%的置信度下F（1，8）=5.32(4)计算参数的t统计值，对和分别建立95%的置信区间，并进行参数的显著性检验。（在0195%的置信度下，t（8）=2.306）1、计量经济学2、总体回归函数3、受约束回归4序列自相关5、工具变量法1、判断模型是否存在异方差的主要方法包括、、、。2、处理模型中异方差的主要方法是。3、检验模型中是否存在序列自相关的方