我国商业银行个人住房抵押贷款利率风险管理研究.pdf

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1、ofPrivateHousingMortgageLoan院、系(所)：岭南学院专业：金融学申请人姓名：邱娟华导师：陈浪南教授论文答辩委员会澎憾蔓-致霍原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：岬坼日期：j荫昭年，工月土日使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送

2、交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存论文。导师签名：陶吝昂日期：伊l>月二日峭岬日名釜明者。佑绰文喇捌～位期学日我国商业银行个人住房抵押贷款利率风险管理研究金融学硕士生：邱娟华指导教师：陈浪南(教授)摘要近年来我国个人住房抵押贷款市场得到了迅速发展。但是，个人住房抵押贷款所具有的期限长、数额大、流动性差等特性也决定了该贷款品种易受到利率波动的影响。在我国，即使是采用浮动利率贷款模式，个人住房抵押贷款仍然存在着严重的利率风险。本文以此为出发点，从商业

3、银行的角度出发，分析了个人住房抵押贷款的形成原因和表现形式，采用持续期缺口模型对个人住房抵押贷款的利率风险进行测度，最后针对基础分析和技术分析的结果，提出了套期保值、资产证券化等一系列化解个人住房抵押贷款利率风险的方法。，关键词：商业银行个人住房抵押贷款利率风险lnterestRateRiskManagementofPrivateMajor：FinanceHousingMortgageLoanName：QiuJuanthaSupervisor：ChenLangNanPrivatehousingmortgage10anhasbeendevelopedrapidlyforlastfewyears

4、．However，theprivatehousingmortgageloanisinfluencedbythechangeofinterestrateduetoitsnatureoflongtimetomaturity，large—amountandiIIiquidity．Thecommercialbanksstillfacetheinterestrateriskeventheyadoptthefloating—rateloaninChina．Thisstudyanalysesthereasonsfortheinterestrateriskoftheprivatehousingmortgag

5、eloanandutilizesthedurationtomeasuretheinterestraterisk．Finally，thisstudyproposesseverstrategiestoreducetheinterestrateriskofprivatehousingmortgage10an，suchashedgingandsecuritization．‘Keyword：commercialbank，privatehousingmortgageloan，interestraterisk，目录第一章：引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1个人住房抵押贷款

6、的发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l1．2个人住房抵押贷款的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．3问题的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41．4研究框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯00el⋯⋯⋯·51．5研究方法及主要创新⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第二章：文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．1国外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6·2．2国内文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第三章：商业银行利率风险管理理论分析⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯ODOtQO00⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．1利率风险的含义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．2商业银行利率风险管理的目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．3商业银行利率风险管理原则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．4商业银行利率风险管理方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．5商业银行利率风险管理的经验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··