我国个人住房抵押贷款风险管理的研究

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1、上海交通大学硕士学位论文我国个人住房抵押贷款风险管理研究姓名：桑腾飞申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：鲍祥霖20080101上海交通大学硕士学位论文上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：桑腾飞日期：年月

2、日上海交通大学硕士学位论文上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在本学位论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：桑腾飞年解密后适用本授权书。指导教师签名：鲍祥霖日期：年月日日期：年月日上海交通

3、大学硕士学位论文我国个人住房抵押贷款风险管理研究摘要随着国家住房体制改革的全面推进和金融体制改革的逐步深入，个人住房抵押贷款业务在我国取得迅速发展。截至2006年末，个人住房抵押贷款余额从1997年的190亿元，发展到2006年的2.2506万亿元，十年增长118倍。与此同时，潜在风险已开始逐渐显现。监管当局、理论界和实务界都对这一问题给予了重视，但国内目前对个人住房抵押贷款风险管理的实证研究还比较缺乏。正是基于上述背景，本文以个人住房抵押贷款的19个特征变量为对象，构建了包含因子分析、判别分析和聚

4、类分析在内的实证分析框架。借助因子分析、判别分析得出各特征变量对个人住房抵押贷款违约可能性的影响方向，如还贷收入比越高，借款人违约可能性越大；借款人信用状况越好，违约可能性越小；借款人年龄因未能通过显著性检验，对借款人违约可能性的影响不显著等。借助因子分析、判别分析得出各特征变量对借款人违约可能性影响权重大小比较，如LTV对违约可能性的影响是LTI的1.1倍等。借助因子分析、聚类分析把借款人样本总体分为三大类：低违约风险组、较低违约风险组和高违约风险组。在此基础上，本文从微观（商业银行层面）和宏观（国

5、家制度、政策环境层面）两个层面提出了个人住房抵押贷款风险管理应对措施及对策。关键词：个人住房抵押贷款、风险管理、风险影响因素、风险分类1上海交通大学硕士学位论文RESIDENTIALMORTGAGERISKMANAGEMENTINCHINAABSTRACTWiththepromotionofthenationalreal-estatesystemandthedevelopmentofthereformofthefinancialsystem,thereisagreatdevelopmentinResi

6、dentialMortgagebusinessinChina.Bytheendof2006,Bank’sloanbalanceofresidentialmortgagehadincreasedto2.2506trillionRMB,morethan118timesover19billionRMBin1997.However,potentialriskofresidentialmortgagebecameapparentatthesametime.Fortunately,theregulatoryaut

7、horities,academicandfinancialinstitutionshaverealizedtheimportantofthisissue.ButthereislittleempiricalresearchesofriskmanagementinresidentialmortgageinChina.Basedonthebackgroundmentionedabove,thispapertakes19characteristicvariablesofresidentialmortgagea

8、sresearchobject,andconstructempiricalanalysisframeworkincludingFactorAnalysis，DiscriminantAnalysisandClusterAnalysis.ByapplyingFactorAnalysis，DiscriminantAnalysis,thispaperfindsaffectdirectionofeachcharacteristicvariablesondefaul