招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告.pdf

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1、招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告2008年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年01月21日1招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月22日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称招商安心收益交易代码217011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月22日报告期末基金份额总额4,344,889,264.82份投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。投资策略本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资

3、组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可转债相对价值分析策略；在参与股票一级市场和新股增发投资方面，将在深入研究的基础上，发掘新股内在价值，发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好收益。业绩比较基准中信标普全债指数风险收益特征本基金为主动管理的债券型基金，

4、在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司2招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2008年10月22日-2008年12月31日)1.本期已实现收益28,935,837.852.本期利润186,446,560.763.加权平均基金份额本期利润0.04074.期末基金资产净值4,530,457,473.805.期末基金份额净值1.043注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认

5、购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、于2008年10月22日本基金合同开始生效，截至2008年12月31日未满一季度。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月4.30%0.23%2.65%0.10%1.65%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额

6、净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%2008年10月22日2008年11月22日2008年12月22日-1.00%基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率3招商安心收益债券型证券投资基金2008年度第4季度报告注：1、根据基金合同的规定：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于

7、5%。截至2008年12月31日,本基金投资于债券等固定收益类品种的投资比例为117.80%（其中，企业债投资比例为21.94%，可转债投资比例为0.15%），股票等权益类品种的投资比例为0%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例为7.02%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。2、本基金于2008年10月22日成立，至2008年12月31日未满1年。3、本基金的建仓期为2008年10月22日至2009年4月21日。§4管理人报告4.1基金经理（或