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1、诺安优化收益债券型证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月20日诺安优化收益债券2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
2、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称诺安优化收益债券交易代码320004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年8月29日报告期末基金份额总额643,883,367.55份确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高投资目标于投资基准的回报。本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分:(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配
3、置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。投资策略(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起得60个交易日内全部卖出。业绩比较基准中信标普全债指数。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低风险收益特征于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。基金管理人诺安基金管理有限公司第2页共11页诺安优化收益债券2011年第4季度报告基金托管人华夏银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务
4、指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年10月1日－2011年12月31日）1.本期已实现收益-376,739.622.本期利润3,800,930.263.加权平均基金份额本期利润0.00544.期末基金资产净值742,533,995.765.期末基金份额净值1.1532注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值
5、增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月0.46%0.19%2.72%0.07%-2.26%0.12%注：2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指数。第3页共11页诺安优化收益债券2011年第4季度报告3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指
6、数。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期固定收益组投资毕业于南京财经大学副总监、诺安货金融学院,具有基金币市场基金基金从业资格。曾就职于经理、诺安优化2009年8月南京商业银行资金运张乐赛-6收益债券型证券4日营中心；2004年12月投资基金的基金加入诺安基金管理有经理、诺安保本限公司,现任固定收混合型证券投资益组投资副总监。第4页共11页诺安优化收益债券2011年第4季度报告基金的基金经理2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经
7、理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。注：①此处任职日期为公司作出决定并对外公告之日;②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基
