易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金20092009年第2009年第222季度报告2季度报告20092009年2009年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：交通银行股份有限公司：交通银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇九年七月二十日第1页共13页易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

2、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达科汇灵活配置混合交易代码110012基金运作方式

3、契约型开放式基金合同生效日2008年10月9日报告期末基金份额总额1,052,154,257.39份本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求投资目标基金资产的持续稳健增值。本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市投资策略场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率业绩比较基准X40%2易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风风险收益特征险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金

4、，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益150,736,672.652.本期利润223,003,651.243.加权平均基金份额本期利润0.23724.期末基金资产净值1,367,620,696.495.期末基金份额净值1.3001.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

5、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准①-③②-④长率①准差②收益率收益率3易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告③标准差④过去3个月21.85%1.22%15.47%0.94%6.38%0.28%3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业

6、绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月9日至2009年6月30日）本基金自基金转型至报告期末的基金份额净值增长率为46.08%，同期业绩比较基准收益率为34.28%。注：1.本基金转型日期为2008年10月9日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。2.易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；4易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告3）

7、股票资产占基金资产的30%—80%；4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；6）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；7）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；8）权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；9）资产支持证券投资比例遵照《关于证

8、券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金