易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金.docx

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1、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年四月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

2、。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达科汇灵活配置混合基金主代码110012交易代码110012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月9日报告期末基金份额总额256,177,000.22份投资目标本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。投资策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益

3、，回避市场风险。业绩比较基准沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%风险收益特征本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益-86,133,859.032.本期利润-121,690,425.953.加权平均基金份额本期利润-0.48054.期末基金资产净值341,747,163.135.期末基金份额净值1.334注：1.

4、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.032996474。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差①-③②-④④过去三个月-25.56%2.94%-6.63%1.2

5、2%-18.93%1.72%3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月9日至2016年3月31日）注：1.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为125.16%，同期业绩比较基准收益率为41.25%。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郭杰2014-05-10-8年本基金的基金经理、易方达改革红利混合型证券

6、投资基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理。注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险

7、的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模