银华保本增值证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、银华保本增值证券投资基金2009年第3季度报告银华保本增值证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日1银华保本增值证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称银华保本增值混合交易代码180002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年03月02日报告期末基金份额总额1,148,758,932.86份投资目标在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。投资策略本基金

3、采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。业绩比较基准以保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金保证人北京首都创业集团有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标2银华保本增值证券投资基金200

4、9年第3季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年7月1日——2009年9月30日）1.本期已实现收益144,448,695.722.本期利润70,190,082.623.加权平均基金份额本期利润0.06134.期末基金资产净值1,326,652,086.575.期末基金份额净值1.1549注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用

5、后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月5.79%0.38%0.74%0.00%5.05%0.38%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（1）第一个保本周期基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图25.00%20.00%15.00%10.

6、00%5.00%0.00%-5.00%日日日日111月3月1年4年3月1日4年7月1日4年000000606年11月122002005年3月1日2005年7月1日22006年7月1日022005年11月12基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率（2）第二个保本周期内基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图3银华保本增值证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%月

7、2日月2日1111年3月2日年7月2日年年9年3月2日809年7月2日0080080002007年3月2日2007年7月2日22002220072基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的规定：①债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金管理人应在基金合同生效日起6个月内完成建仓；从第二个保本周期开始，基金管理人自保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。2、本基金按规定在建仓期满已达到上述规定的投

8、资比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期姜