计量经济学前沿-2.ppt

《计量经济学前沿-2.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、经典计量经济模型与分析回顾线性回归模型LinearRegressionModel*模型误设线性回归模型的估计与检验带有虚拟变量的MLR模型及应用现实中违背经典假设的经济计量模型7/22/20211线性回归模型模型的基本概念、线性的含义、回归的含义？使用条件（基本假设）模型分析的功能：多元线性回归模型分析如何模拟一个“排除其它变量影响”的实验以进行保持其它条件不变的分析？简单线性回归模型与多元线性回归模型的估计7/22/20212线性回归模型Linearregressionmodel总体回归模型PRM(populationregressionm

2、odel)模型要素及其含义：因变量或被解释变量(dependentorexplainedvariable)自变量或解释变量(independentorexplanatoryvariable)扰动项或随机误差项（disturbancetermorstochasticerror）斜率参数（slopeparameter）截距参数（interceptparameter）问题：PRM中的哪些是常数？PRM中的变量特征，哪些是随机变量？7/22/20213线性回归模型（续）随机误差项（error）：模型右端变量之外的其它因素对因变量影响的综合作用，是一种

3、具有某些性质的不可观测随机变量。误差项的来源：忽略相关变量或重要影响变量函数形式误设、变量观测误差的影响、总体误差思考：参数为常数所隐含的假设是什么？变量的随机性从何而来？回归的含义、线性的含义？生物学上回归指生物遗传向群体平均水平回归的特征7/22/20214经济变量间的不确定关系（相关关系）...….……..经济变量间相关关系：对衣服类商品消费支出=f(收入)对于给定一个变量的给定的值，另一个变量没有确定的值与之对应，可能对应着许多值组成的一个分布这些值依赖于试验或观察的结果。XY假设：X为西安市被调查市民的家庭收入Y为该被调查市民对某商

4、品的需求……..……..……..散点图中，在x=xi处，多次重复观察Y的取值是不确定的，它是一个在给定xi条件下的随机变量F(y/xi)。……..x=xi7/22/20215x4x1x2yf(y

5、x)x3E(y

6、x)=b0+b1xX对任意xi,Y的分布是以条件期望E(y

7、xi)为中心的，生物学中回归的含义E(y

8、xi)是X的线性函数E(y

9、x)=b0+b1x图2-1x的线性函数E(y

10、x)=b0+b1x7/22/20216E(y

11、x)=b0+b1xX条件期望或平均预期E(y

12、x)是x的线性函数E(y

13、x)=b0+b1x，又称为总体回归函数PR

14、F(populationregressionfunction)。7/22/20217线性回归模型回顾（续）：截面数据的回归分析（RegressionAnalysis）对给定的n次随机样本观察值1）建立样本回归模型（sampleregressionmodel）SRM2）在给定影响因素变量X的条件下，研究随机变量Y的条件期望或平均预期F(y/xi)，在一定的假设条件下对条件平均预期的样本回归函数SRF(sampleregressionfunction)的参数进行估计SRF7/22/20218截面数据的回归分析：简单回归模型SLRM(SimpleL

15、inearRegressionModel)只考虑一个主要影响因素假定：SLR1x以外的其它因素对y的平均影响为零SLR2误差项μ的均值不依赖于x，零条件均值假定SLR3回归的含义：平均经济回归(AER)SLR4线性关系E(y/x)关于变量(至少关于参数）是线性的。x的任一单位变化引起y的变化都是相同的β：SLR5误差项具有同方差性：7/22/20219对随机样本的每次观测i有()样本回归模型(SRM)样本回归函数（SRF）假设:估计的样本回归函数*估计的因变量实际上是对y在给定x的条件期望或条件平均E(y/x)的估计值。*估计的参数的含义:解

16、释变量x变动一个单位，被解释变量y平均变动（同向或反向）个单位。简单线性回归模型参数估计值的含义7/22/202110方法：最小二乘估计（OLSestimation）OrdinaryLeastSquares定义:剩余偏差或残差（ResidualTerm)为：最小二乘OLS估计原理：选择估计的,使得其中，7/22/202111简单回归模型参数的OLS估计量正规方程（优化解的一阶条件）：或参数估计若令7/22/202112与OLS估计量相关的性质估计的样本回归线或函数SRF(Sampleregressionlineorfunction)被解释变

17、量观察值的等价表达式估计的样本回归线过点解释变量系数估计量的等价表达式（线性估计量的含义？）其中，7/22/202113与OLS残差相关的量及代数性质1）残差ei与