最新计量经济学前沿-2教学讲义ppt课件.ppt

《最新计量经济学前沿-2教学讲义ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、计量经济学前沿-2线性回归模型模型的基本概念、线性的含义、回归的含义？使用条件（基本假设）模型分析的功能：多元线性回归模型分析如何模拟一个“排除其它变量影响”的实验以进行保持其它条件不变的分析？简单线性回归模型与多元线性回归模型的估计8/3/20212线性回归模型Linearregressionmodel总体回归模型PRM(populationregressionmodel)模型要素及其含义：因变量或被解释变量(dependentorexplainedvariable)自变量或解释变量(independentorexplanatoryvariable)扰

2、动项或随机误差项（disturbancetermorstochasticerror）斜率参数（slopeparameter）截距参数（interceptparameter）问题：PRM中的哪些是常数？PRM中的变量特征，哪些是随机变量？8/3/20213E(y

3、x)=b0+b1xX条件期望或平均预期E(y

4、x)是x的线性函数E(y

5、x)=b0+b1x，又称为总体回归函数PRF(populationregressionfunction)。8/3/20217线性回归模型回顾（续）：截面数据的回归分析（RegressionAnalysis）对给定的n次随机样本

6、观察值1）建立样本回归模型（sampleregressionmodel）SRM2）在给定影响因素变量X的条件下，研究随机变量Y的条件期望或平均预期F(y/xi)，在一定的假设条件下对条件平均预期的样本回归函数SRF(sampleregressionfunction)的参数进行估计SRF8/3/20218截面数据的回归分析：简单回归模型SLRM(SimpleLinearRegressionModel)只考虑一个主要影响因素假定：SLR1x以外的其它因素对y的平均影响为零SLR2误差项μ的均值不依赖于x，零条件均值假定SLR3回归的含义：平均经济回归(AER

7、)SLR4线性关系E(y/x)关于变量(至少关于参数）是线性的。x的任一单位变化引起y的变化都是相同的β：SLR5误差项具有同方差性：8/3/20219对随机样本的每次观测i有()样本回归模型(SRM)样本回归函数（SRF）假设:估计的样本回归函数*估计的因变量实际上是对y在给定x的条件期望或条件平均E(y/x)的估计值。*估计的参数的含义:解释变量x变动一个单位，被解释变量y平均变动（同向或反向）个单位。简单线性回归模型参数估计值的含义8/3/202110方法：最小二乘估计（OLSestimation）OrdinaryLeastSquares定义:

8、剩余偏差或残差（ResidualTerm)为：最小二乘OLS估计原理：选择估计的,使得其中，8/3/202111简单回归模型参数的OLS估计量正规方程（优化解的一阶条件）：或参数估计若令8/3/202112与OLS估计量相关的性质估计的样本回归线或函数SRF(Sampleregressionlineorfunction)被解释变量观察值的等价表达式估计的样本回归线过点解释变量系数估计量的等价表达式（线性估计量的含义？）其中，8/3/202113与OLS残差相关的量及代数性质1）残差ei与模型误差项μi的关系，它的含义是什么？2）正规方程的含义及推论3）误

9、差项方差的估计量8/3/202114参数OLS估计量的性质OLS估计量的无偏性：在假定SLR.1~SLR.4下，对总体参数的任意值有在假定SLR.1~SLR.5下，高斯-马尔科夫定理成立。即：参数的OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE）BestLinearUnbiasedEstimator无偏性、有效性、误差项的线性估计量特性的证明8/3/202115SLR模型分析应用例教育的回报用一个人的工资水平与他的可测的教育水平及其他非观测因素表示如下关系：其中，工资（美元/小时）；教育水平（受教育年数：年）其它非观测因素(包括天生的素质、工作经验、现任雇主

10、下供职的时间、工作道德及其他因素)那么，度量了什么呢？应用526个个体调查的截面数据得到OLS回归线同样的数据用另一个模型的估计结果log(wage)=0.584+0.08educ其它问题：期末考试分数与出勤率、CEO年薪与净资产回报率8/3/202116具有k个自变量的MLR模型MLR的优点：偏回归系数（partialregressioncoefficient)偏回归系数的含义？能反映第j个变量对被解释变量单独的影响吗？MLR模型分析能模拟一个其它条件不变的实验吗？多元线性回归模型（MLR）MultipleLinearRegressionModel8/

11、3/202117多元线性回归（MLR）模型变量及基本要素模型基本要素及性质：1、