基于随机模型的年金成本与风险分析.pdf

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1、目录目录中文摘要...............................................................……1英文摘要............……，.，..........................................……2第一章引言...........................................................……31.1研究背景........................................................……31.2本文的

2、工作和创新点...........................................……4L3本文的主要结构.…、.、.……，二、.…，‘…、，…、.…、..........……5第二章风险度量及寿险精算基本知识.................................……72.1风险度量........................……，..........................……72.1.1期望效用理论...............................................……82.1.2风

3、险度量方式...............................................……92.2生命函数基础....................................................……H2.2.1单生命函数.................................................……112.2.2死亡效力....................................................……H2.3利息理论..........................

4、...............................……122.3.1利息的度量..................................................……122.3.2年金的定义..................................................……122.4生存年金函数....................................................……13第三章模型的建立及基本引理......................................

5、..……巧3.1模型的建立......................................................……巧3.2基本概念及引理.................................................……183.2.1随机变量的关联性..........................................……183.2.2超模函数及超模序..........................................……203.2.3随机序....................

6、.................................……20第四章随机利率死亡率与确定利率死亡率的风险比较2︶气、目勺、21一1l0白4.1年金组合的风险排序................……4.2生存年金组合的风险增量一协方差与方差4.4j气生存年金组合的风险增量一h阶矩......……生存年金组合的风险增量一指数函数的期望值目录第五章随机利率死亡率与确定利率经验死亡率风险比较.............……335.1利率的变动趋势对年金成木的影响..............................……335.2生存年金组合的风

7、险排序........................................……345.3生存年金组合的风险增量一协方差与方差.......................……365.4生存年金组合的风险增量一入阶矩.........……‘.、.........……、.405.5生存年金组合的风险增量一指数函数的期望值..................……42第六章总结...........................................................……43参考文献....................

8、……，...................................……44致谢...