我国商业银行贷款信用风险管理研究——信用评分模型应用.pdf

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1、摘要信用风险是商业银行面临的主要风险之一，信用风险管理历来是商业银行经营过程中须臾不可忽略的重要内容，也是衡量、决定现代商业银行竞争能力的重要方面。由于历史原因和制度因素等方面的影响，我国商业银行在风险管理方面存在较多问题，并引起业界有关人士较多关注。近年来我国银行在信用风险管理方面有了较大改进，但与发达市场经济国家的银行相比还是存在较大差距。如何提高信用风险管理水平是我国商业银行面临的重大挑战。因此，我们需要结合本国实际，学习和借鉴国外银行先进的管理技术和方法。本文系统梳理了现有的银行信用风险管理的诸多方法，从传统的专家法到包括信用

2、度量模型等在内的现代信用风险管理方法，逐一进行了分析。然后在对我国商业银行信用风险管理现状进行分析和研究的基础上，指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的主要问题，即过分依赖定性分析、定量分析较少、信用风险管理人才奇缺等。本文尝试在商业银行信用风险中，运用量化分析的方法进行了探讨，在梳理和评析了现存的信用风险管理方法的优缺点后，本文认为，信用评分模型这一广为国外银行采用的风险计量方法，在我国商业银行应用也同样具有必要性和可行性。在实证分析中，本文采用了较为著名的hogistic回归等若干信用评分模型，综合了公司财务、计量经济学等相关

3、内容，建立了信用评分模型。实证结果表明，本文建立的信用评分模型具有较好的预测性。这也为学者进一步研究这一定量方法在我国商业银行实际工作中的更好应用奠定了基础。关键词信用风险，信用风险管理，信用评分模型ABSTRACTCreditriskisoneofthemainrisksfacedbythecommercialbanks，andcreditriskmanagementhasalwaysbeenthemajorissuefacedbythecommercialbanks．Howtoimprovethelevelofcreditrisk

4、managementalsoisthemajorchallengeChina’Scommercialbanksarefacing．Onthisrespect，thereisabiggapbetweenthedevelopedcountriesandChina．Thispapersystematicallycombstheexistingcreditriskmanagementmethods．Basedonanalysisandresearchonthestatusquoofthecreditriskmanagementmethodso

5、fChina’Scommercialbanks，thispaperfindsthatChina’Scommercialbankshaveover-relianceonqualitativeanalysis，makelittlequantitativeanalysis，ownfewprofessionalemployeesofcreditriskmanagement，andalsohaveotherproblems．Basedonthis，thispaperattemptstodiscusstheaspectsofquantifying

6、creditrisks，andgivesthenecessityandfeasibilityoftheSOcalledcreditscoringmodeltobeusedinChina’Scountry’Scommercialbanks，whichiswidelyusedbyforeignbanksincommercialbankcreditanalysis．Inthepartofempiricalanalysis，thispaperadoptsseveralmorefamouscreditscoringmodels，andcombi

7、nestherelativecontextsofcorporationfinanceandeconometrics，thenestablishesacreditscoringmodel．Theempiricalresultsshowthecreditscoringmodelwehaveestablishedhasgoodpredictability．KeywordCreditRisk，CreditRiskManagement，CreditScoringModelIII目录导论．．．．．⋯⋯．．．．⋯．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．

8、．．⋯．．．．．⋯．．。．．．．．．．．．1一、选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯．．1二、信用风险管理研究相关动态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2三、研究思路与结构安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．6四、研