国有控股商业银行脆弱性实证研究.pdf

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1、EMPIRICALSTUDYONTHEVULNERABILITYOFSTATE．HOLDINGCOMMERCIALBANKSADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYTieYuanSupervisedbybupervlSedProfessorWangZujieSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsMar．2012学位论文独创性声明本论文是我个

2、人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：然盈日期：丝垡聋!鱼学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：燃焦导师签名：逗燮摘要2007年夏爆发的美国次贷危机引发了全球的金融危机，全球经济受到了重创

3、。从发生过程来分析这次金融危机，首先是银行体系受到来自多个方面的影响导致其脆弱性的增加，随后发展成银行危机，进而造成全球金融动荡，最终对全球经济造成了严重的破坏性危害。从近年来全球频繁发生的银行危机表明，银行体系稳定的基础是相对比较薄弱的。随着金融自由化进程的加深，银行风险会通过国际传导机制在国家间相互传染。处于我国银行业主导地位的大型国有控股商业银行，其鉴别、防范和控制风险的能力更是关系整个银行系统和金融体系稳定的枢纽环节。在这种背景下，当前对我国大型国有控股商业银行脆弱性进行实证研究，及时发现问题，解决问题具有十分重要的现实意义。本文首先对国外及国内的相关文献进行了

4、回顾和整理，对银行脆弱性、金融脆弱性、银行危机、银行风险等相关概念做出明确的界定，然后从外生和虑生两个角度对银行体系脆弱性的生成机理进行了分析，接着论文又对我国银行体系脆弱性的现状及其影响因素进行了深入的分析。本文的核心部分是在借鉴国内外研究的基础上，选取了不良贷款率、全国贷款增长率、通货膨胀率、杠杆率四个指标对我国国有控股商业银行脆弱性进行了综合度量，并利用Johansen协整检验和Granger因果检验对选取的影响因素指标1990．2009年的数据进行了实证分析。实证结果表明：部分宏观经济状况指标和金融状况指标与国有控股商业银行脆弱性存在Granger因果关系，其中

5、金融指标对脆弱性的影响程度要高于宏观经济指标。本文最后从宏观层面和微观层面提出了缓解银行脆弱性的政策建议：包括建立完善、规范的金融市场体系，深化金融体制改革优化市场环境，建立健全社会信用体系，加强业务创新，加快产权制度改革，加强我国商业银行的风险管理等。关键词：银行脆弱性；Granger因果关系检验；Johansen协整检验ABSTRACTFinancialcrisiscausedbytheUnitedStatessubprimemortgagecrisisinthesummer2007，broughtaterriblebeatingtotheglobaleconomy

6、．Analyzingthisfinancialcrisisfromitsgeneratingprocess，firstly,wecanrecognizethatitisthebanksysteminfluencedbymanyfactorsthatcreatesincreaseofthefragilities，andthenitevolvesintothecrisisofbanks，globalfinancialunrestfurtherandfinallymakescatastrophetotheglobaleconomy．Tosomeextent，thestable

7、baseofbankingsystemisunsubstantial，whichisdemonstratedbytheglobalbankcrisishappenedfrequentlyintheseyears．Withthedeepeningoffinancialliberalization，bank’Sriskwilltransmitfromonecountrytoanotherthroughtheinternationaltransmissionmechanism．Asadominantleader,China’Slargestat