期货投资部组织架构标准版.ppt

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1、23科技股份有限公司股份公司采购部2013年期货投资部工作计划2013年2月24日制作人:张毅1现行职能定位现行编制/现有人员流程12现行职能定位一、部门职责股份有限公司采购部期货组是股份公司新成立的一个投资部门。受股份公司采购部直接领导，具体进行与现货采购配套的期货套期保值相关的投资计划、投资与风险管理、期货信息服务等工作。通过套保投资来协助我公司在未来玉米、豆粕现货采购中可能面临的价格波动风险，认真作好信息咨询和数据分析为决策部门提供参考。23期货组功能投资投资管理信息咨询与数据信息日报周报月报期货经纪公司的选择投资计划与实施投资机会的寻找与筛选投资计划核定投资进

2、程管理资金与风险管理期转现交割管理阶段性套保计划的修缮与市场报告帐户风险日报周报月报阶段性和年度投资总结现行职能定位二、功能块4人员职责定位4责任部门项目责任人追踪人风险监控授权人投资责任人张毅易总王总投资管理责任人张毅易总财务王总信息与数据责任人张毅易总财务备注1、需要指定现货采购部门以及财务专人来进行风险监控制和效益评估。2、数据分析需要增加人手，进行人员培养和储备5流程建立相关制度投资决策和实施流程资产管理流程信息和数据分析56选择期货公司开户入金申请套保头寸并下单买入保值或卖出保值对冲操作实物交割按计划场内平仓制定套期保值计划建立内部控制制度建立资金管理制度明

3、确资金和风险管理办法止损操作风险监控制度建立套期保值的基本流程按预定计划风险监控7制度建立风险控制体系架构风控体系内控制度风险管理制度合同与授权入金与出金信息和风险报告保密条款人权分离独立的风险监控严格头寸管理定期研讨自我完善资金与管理办法资金使用原则风险额度分配建仓与持仓止损与止赢8投资决策和实施流程69投资决策和实施流程710投资决策和实施流程811投资决策和实施流程912投资决策和实施流程1013投资决策和实施流程1114资产管理流程12资金管理原则和额度资金使用原则建仓资金分配和风险分配原则第一次建仓第二次建仓第三次建仓资金使用额度=〈50%总额度20%15%

4、持仓无赢利不加仓15%持仓无赢利不加仓风险额度总额度的10%4%3%3%保护性止损总额度的10%2.5%减仓一半2%减仓一半2%减仓一半4%必须平仓3%必须平仓3%必须平仓持仓和赢利止损破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会中长线盈利>=20%应当设置一次止盈点基准调仓维持15%的额度基准调仓维持15%的额度短线每盈利10%应当设置一次止赢点短线赢利超过30%，自动止赢平仓全部对应现货采购完成，期货保值头寸平仓离场表观资金管理与风险管理方法15资产管理流程13举例说明：假设总投资额度为1000万人民币资金管理原则和额度资金使用原则建仓资金分配和风险分配原则第一次建仓第二

5、次建仓第三次建仓资金使用额度500万200万150万持仓无赢利不加仓150万持仓无赢利不加仓风险额度100万40万30万30万保护性止损100万25万减仓一半20万减仓一半20万减仓一半40万必须平仓30万必须平仓30万必须平仓持仓和赢利止损破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会中长线盈利>=20%应当设置一次止盈点基准调仓维持15%的额度基准调仓维持15%的额度短线每盈利10%应当设置一次止赢点短线赢利超过30%，自动止赢平仓全部对应现货采购完成，期货保值头寸平仓离场16资产管理流程1417资产管理流程1518资产管理流程1619信息和数据分析171：根据基本面，期货

6、行情变化提出操作建议，并形成常规报告。2：绘制期货帐户资金权益曲线，对期货帐户操作情况进行跟踪和分析。3：针对上述两点形成期货日报，周报以及月报完整的报告制度对行情走势，基本面变化，以及实盘操作和资金风险状况进行总结汇报。4：收集相关商品期货和现货数据，绘制图表，进行对比和跟踪分析，结合基本面环境的变化为现货采购和期货操作提供辅助性的参考。5：根据现货采购的状况和期货市场的状况，定期对套保计划进行完善和修改，使保值操作更能贴近我们企业的实际状况和需要。2018信息和数据分析构架信息分析报告构架日报、周报、月报宏观背景的分析与跟踪现货供求状况分析与数据跟踪影响价格波动相

7、关因素与周边市场分析操作计划和建议玉米、豆粕期货价格走势分析信息和数据分析2122数据分析日报、周报、月报采购价格库存利润曲线跟踪与研究（制表或制图）现货价格与期货价格之间的基差跟踪与分析（制图跟踪）玉米、豆粕各期货月份之间的基差（制图跟踪）帐户风险报告和应急的操作方案保值帐户权益曲线与现货采购平均成本状况分析（制图跟踪）信息和数据分析信息和数据分析构架221808年工作计划和安排23信息报告182008年预期日常工作需完成的分析工作时间日报周报月度总结保值计划修改备注08年1月23份4份1确定保值方案2月21413月21514月22415月2251