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《我国对外贸易与经济增长的协整分析_1978_2007_肖琼琪.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、我国对外贸易与经济增长的*协整分析:1978-2007肖琼琪摘要:以中国1978~2007年的经济数据为样本,运用协整检验和误差修正模型,分析了中国对外贸易与经济增长的关系。得出的基本结论是:从长期看,GDP与出口、进口之间存在协整关系,出口总额增加能带动GDP的增长,而进口与经济增长是反方向变动关系;从短期来看,进口对经济增长起到了一定的促进作用,而出口对经济增长的影响不明显。关键词:对外贸易经济增长协整检验误差修正模型Granger因果关系中图分类号:F27文献标识码:A文章编号:1009-5675(2009)04-1
2、98-04一、引言可能存在的长期均衡关系。协整分析是研究变量之间长期均衡关系的一种较为成熟而且有效的方法,它从分析时间序国内学者对我国对外贸易与经济增长的相互关系进行列的非平稳性入手,探求非平稳变量间蕴涵的长期稳定关了大量的实证研究,如邹红(2003)的相关分析法,李文系。(1997)、赖明勇等(1998)、尹翔硕等(1997)、杨全发等1数据选取及处理(1998)、孙林等(2003)的回归分析法,刘晓鹏(2001)、许和连本文采用出口、进口来反映对外贸易状况,通过支出法等(2002)、王坤等(2004)、蒋浩等(2008)、裴旭东
3、(2008)、吴国内生产总值(GDP)反映经济增长。所用1978-2007年的建军等(2008)的协整方法,魏巍贤(1999)、姚丽芳(2001)、林GDP、出口和进口的数据均来自于历年中国统计年鉴。为毅夫等(2001)的贡献率测度法。由于学者们对对外贸易与经使数据具有可比性,我们利用1978年为基期的国内生产总济增长之间关系研究的对象、样本数量以及研究方法不同,得值指数,扣去物价上涨因素折算出以1978年为基期的实际出的结论也不一致。毋庸置疑,对外贸易对我国的经济增长国内生产总值(RGDP)。同时,用1978年为基期的居民消费有促进
4、作用,但从短期看,出口和进口对中国经济增长的推动价格指数折算出以1978年为基期的实际出口(REX)、实际强度怎样,从长期看,出口和进口对中国经济增长的推动又有进口(RIM)。由于数据的自然对数不改变时间序列的性质什么差异,以及进口和出口是否有关系等问题,值得进一步探和相互关系,并使其趋势线性化,可以消除数据中潜在的异讨。本文在分析前人研究成果的基础上,选择协整检验、误差方差现象,所以对以上变量取自然对数,其对应序列记为修正模型、Granger因果检验与脉冲响应函数等方法,对我国LNRGDP、LNREX、LNRIM。改革开放三十年来对外贸
5、易与经济增长的关系进行实证研图1显示了实际的GDP、出口和进口三个变量对数值究,力图全面、深刻地揭示他们之间的内在联系。LNRGDP、LNREM、LNRIX的变化趋势,这三个变量的变化二、我国对外贸易与GDP增长关系的计特征非常相似,可以判断它们之间具有一定的共同趋势。这量分析表明改革开放以来,GDP和进出口都表现出稳定快速的增长趋势。为了消除共同趋势的影响,对变量采取差分处理。差作为驱动我国经济增长的重要因素,对外贸易极大地促分序列的变化特征如图2所示。进了经济增长。为此,我们主要研究进口、出口与GDP之间*作者简介:肖琼琪,北
6、京工商大学计算机与信息工程学院,北京,100048。198新人新作因此LNREX、LNRIM序列都是平稳的。从图2中可以看出,LNRGDP序列的各观测值围绕其均值上下波动,且该均值与时间t无关,LNRGDP序列的ADF统计量的绝对值大于5%显著性水平临界值的绝对值,故在95%的置信水平下认为LNRGDP序列是平稳的。因此,可以进一步检验三个变量之间是否存在协整性。表1时间序列LNRGDP、LNREX、LNRIM的ADF单位根检验图1实际GDP、出口和进口对数序列变化趋势ADF1%临5%临10%临变量检验值界值*界值*界值*L
7、NRGDP-4.2326-4.3561-3.5950-3.2335LNRIM-2.9824-4.3240-3.5806-3.2253LNREX-2.4493-4.3098-3.5742-3.2217LNRGDP-3.5309-3.7241-2.9862-2.6326LNRIM-3.7342-3.6892-2.9719-2.6251图2实际GDP、进口和出口对数的差分序列变化趋势LNREX-5.6556-3.6892-2.9719-2.6251注:*为Mackinnon改进的单位根检验的临界值。表示变量2单位根检验序列的一阶
8、差分。协整关系意味着不同序列含有共同趋势,这要求序列必3协整检验和误差修正模型须含有相应的随机趋势,因而在进行协整分析之前必须对它Johanson提出的极大似然估计法被认为是目前最好的们进行
