投资决策分析与博弈.doc

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1、表3．数学学院（系、所）硕士研究生课程简介课程名称：投资决策分析与博弈课程代码：011.550英文名称：Investmentdecisionandoptionsgame课程类型：√讲授课程□实践（实验、实习）课程□研讨课程□专题讲座□其它考核方式：85%开卷笔试+15%课堂讨论教学方式：讲授适用专业：运筹学与控制论,应用数学,经济与管理适用层次：硕士√博士□开课学期：春总学时/讲授学时：48/48学分：3先修课程要求：随机过程，金融分析，博弈论基础课程组教师姓名职称专业年龄学术专长杨明教授运筹学与控制论51金融分析与博弈刘先忠副教授运筹学与控制论

2、45金融工程与投资决策梅正阳副教授运筹学与控制论43金融工程与投资决策课程教学目标：：本课程主要介绍应用金融期权思想和定价理论评价各类具有决策灵活性的风险投资项目的前沿理论和方法---实物期权理论和方法。给出基本决策评价模型和基本分析方法，了解在决策评价理论和方法的前沿研究发展，应用实物期权的基本理论结合随机过程和随机分析方法，分析各类建立在实际项目价值上的期权价值评价和决策的离散和连续模型。在投资决策的基础上，进一步讨论在竞争环境中进行风险投资的期权博弈的基本思想、博弈框架结构和模型，特别介绍在产业竞争中的基于期权博弈模型的策略行为和决策分析。

3、了解期权博弈的基本均衡概念和分析方法。教学大纲：（章节目录）第1章一种投资决策的新观点1．1传统理论1．2期权方法1．3不可逆性和等待的能力第2章通过简单例子发展的概念2．1两阶段下的价格不确定性2．2三阶段的模型扩展2．3成本的不确定2．4利率的不确定2．5规模经济与灵活性第3章不确定条件下的动态最优化3．1动态规划3．2相机权益分析3．3两种方法之间的联系第1章投资机会与投资时机4．1基本模型4．2动态规划求解4．3相机权益分析求解4．4其他随机过程下的模型第2章项目价值和投资决策5．1没有经营成本5．2经营成本和临时推迟5．3可变产出的项目

4、5．4折旧5．5价格和成本的不确定第3章期权博弈的基本模型与方法6．1竞争环境下的决策与博弈6．2期权博弈分析的基本方法与模型第4章产业竞争和投资决策的期权博弈7．1产业竞争中的企业的策略行为7．2不确定环境中的产业竞争与均衡7．3产业竞争的博弈模型·研究和开发的投资博弈·产业中阻止进入的博弈模型教材：[1]Dixit,AvinashandRobertPindyck,“InvestmentUnderUncertainty”,PrincetonUniversityPress,1994；[2]Ziegler,A.,“Agametheoryanalys

5、isofoption”,Springer,1999主要参考书：该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：该课程适合硕士、博士研究生培养的需要，不与其他课程重复，有稳定授课教师队伍。专家组长专家2007年12月25日