中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc

中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc

ID:50832975

大小:123.00 KB

页数:5页

时间:2020-03-15

中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc_第1页
中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc_第2页
中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc_第3页
中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc_第4页
中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc_第5页
资源描述:

《中央债券综合业务系统到期收益率计算公式.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、附件   中央债券综合业务系统债券到期收益率计算公式类别计算公式变量说明1、对于处于最后付息周期的固定利率债券、待偿期在一年及以内的到期一次还本付息债券和零息债券、贴现债到期收益率按单利计算。(1):到期收益率;:到期兑付日债券本息和付息周期等于一年的固定利率债券为+付息周期小于一年且按实际天数付息的固定利率债券为付息周期小于一年且按平均值付息的固定利率债券为+/到期一次还本付息债券为零息债券和贴现债为;:债券全价;:债券结算日至到期兑付日的实际天数,含2月29;TS:本付息期的实际天数,含2月29;TY:本付息周期所在计息年度的实际天数,含2月29;:债券面值;

2、:从起息日至到期兑付日的整年数;:债券票面年利息;:年付息频率。2.对待偿期在一年以上的到期一次还本付息债券和零息债券,到期收益率按复利计算。(2):债券全价;:到期兑付日债券本息和到期一次还本付息债券为零息债券为;:到期收益率;:结算日至下一最近理论付息日的实际天数,含2月29;TY:本付息周期所在理论计息年度的实际天数,含2月29;:结算日至到期兑付日的整年数;:债券面值;:从起息日至到期兑付日的整年数;:债券票面年利息。3.对不处于最后付息周期的固定利率债券,到期收益率按复利计算。按平均值付息:(3)按实际天数付息::债券全价;:到期收益率;:结算日至下一最

3、近付息日的实际天数,含2月29;n:结算日至到期兑付日的债券付息次数;:债券面值;C:债券票面年利息;:本付息期的实际天数,含2月29。f:年付息次数。(4)为每一个付息周期的实际天数,含2月29日。为付息周期所对应的计息年度的实际天数,含2月29日。4.对于浮动利率债券的到期收益率处于最后付息周期的浮动利率债券,到期收益率算法见公式(1)对于不处于最后付息周期的浮动利率债券,到期收益率计算区分按平均值计息和按实际天数计息两种方式。①按平均值计算(5)②按实际天数计算(6)n:结算日至到期兑付日的付息次数;

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。