银行从业资格考试风险管理.doc

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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(三)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A金融头寸B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸2项目融资属于产品线中的()。A商业银行业务B交易和销售C零售银行业务D公司金融3()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。A商业银行B交易和销售C公司金融D零售经纪4外汇()是衡量汇

2、率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析5从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。A安全和收益B总行和分行C贷款和存款D资产和负债6根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指()。A商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券B商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单C商业银行全部关联方的授信

3、余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券D商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券7符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。A被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30％B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20％C在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20％D在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20％8下列关于战略风险管理的说

4、法，正确的是()。A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等单独存在9()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析10巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每()进行一次。A半年B一年C一个月D三个月11如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的

5、要求，在计算最低监管资本时应将其视为()。A信用风险损失B操作风险损失C操作风险和信用风险损失D其他风险损失12银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。A高B低C不一定D以上都不对13商业银行的附属资本不得超过核心资本的()；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。A100％，100％B50％，100％C100％，

6、50％D50％，50％14在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，()不属于其中。A查阅法B流程图法C询问法D测试法15下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()。A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致

7、流动性困难16银行贷款利率或产品定价应覆盖()。A预期损失B非预期损失C极端损失D违约损失17在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A期权费B时间价值C内在价值D执行价格18下列关于情景分析的说法，不正确的是()。A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管