2011银行从业资格考试风险管理.doc

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1、2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟　一、单选题1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.

2、风险补偿D.风险对冲3.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度4.下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.

3、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.ARAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益6.正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A.68%B.95%C.32%D.50%7.()不包括在

4、市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险8.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险9.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移10.对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A.信用担保B.贷款C.衍生品交易D.同业交易1

5、1.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应12.战略风险的类型不包括()。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险13.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金A选项属于规

6、避风险的措施;B选项属于降低风险的措施;D选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。14.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会15.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析同时作用时可能产生的影响。16.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银

7、行的战略目标应当是一致的17.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施18.下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，

8、计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论20.商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是()。A.信用等级和违约概率B